Principali indicatori per una strategia di trading scalping

Gli scalper cercano di trarre profitto dai piccoli movimenti del mercato, sfruttando un nastro ticker che non si ferma mai durante la giornata di mercato. Per anni, questa folla dalle dita veloci si è affidata alle schermate bid / ask di livello 2 per localizzare segnali di acquisto e vendita, leggere gli squilibri di domanda e offerta al di fuori della migliore offerta e offerta nazionale (NBBO), o il prezzo bid and ask che la persona media vede . Acquisterebbero quando la domanda era impostata sul lato dell'offerta o vendevano quando l'offerta era impostata sul lato della domanda, prenotando un utile o una perdita pochi minuti dopo non appena le condizioni equilibrate tornassero allo spread.

Tale metodologia funziona in modo meno affidabile nei nostri moderni mercati elettronici per tre motivi. In primo luogo, il portafoglio ordini si è esaurito in modo permanente dopo il crollo del 2010, poiché gli ordini permanenti sono stati oggetto di distruzione in quel giorno caotico, costringendo i gestori di fondi a tenerli fuori mercato o eseguirli in sedi secondarie.

In secondo luogo, il trading ad alta frequenza (HFT) ora domina le transazioni infragiornaliere, generando dati estremamente fluttuanti che minano l'interpretazione della profondità del mercato. Infine, la maggior parte delle operazioni ora si svolgono lontano dagli scambi in dark pool che non riportano in tempo reale.

Key Takeaways

• Gli scalper cercano di trarre profitto dai piccoli movimenti del mercato, sfruttando un nastro ticker che non si ferma mai durante la giornata di mercato.
• Gli scalper possono affrontare la sfida di questa era con tre indicatori tecnici personalizzati per opportunità a breve termine.
• Saprai che queste condizioni sono in atto quando vieni sbalzato in perdite a un ritmo maggiore di quello normalmente presente sulla tua tipica curva di profitti e perdite.

Gli scalper possono affrontare la sfida di questa era con tre indicatori tecnici personalizzati per opportunità a breve termine. I segnali utilizzati da questi strumenti in tempo reale sono simili a quelli utilizzati per le strategie di mercato a più lungo termine, ma vengono invece applicati ai grafici a due minuti. Funzionano meglio quando un'azione fortemente in trend o fortemente limitata dal raggio controlla il nastro intraday; non funzionano così bene durante i periodi di conflitto o confusione.

Saprai che queste condizioni sono in atto quando vieni sbalzato in perdite a un ritmo maggiore di quello normalmente presente sulla tua tipica curva di profitti e perdite. Continua a leggere per ulteriori informazioni su tali segnali.

Strategia di immissione della barra multifunzione media mobile

Inserire una combinazione 5-8-13 di media mobile semplice (SMA) sul grafico a due minuti per identificare trend forti che possono essere acquistati o venduti allo scoperto su oscillazioni contrarie, nonché per ricevere un avviso di imminenti cambiamenti di tendenza che sono inevitabili in una tipica giornata di mercato. Questa strategia di trading del cuoio capelluto è facile da padroneggiare. Il nastro 5-8-13 si allineerà, puntando più in alto o più in basso, durante forti tendenze che mantengono i prezzi incollati alla SMA a 5 o 8 bar.

Penetrazioni nel momento calante del segnale SMA a 13 bar che favorisce un intervallo o un'inversione. Durante queste oscillazioni il nastro si appiattisce e il prezzo potrebbe incrociarsi frequentemente. Lo scalper controlla quindi il riallineamento, con i nastri che ruotano più in alto o più in basso e si espandono, mostrando più spazio tra ogni linea. Questo piccolo schema innesca il segnale breve di acquisto o vendita.

Strategia di uscita relativa forza / debolezza

In che modo lo scalper sa quando trarre profitto o ridurre le perdite "> Stocastico e una banda Bollinger di 13 bar, 3 deviazione standard (SD) utilizzata in combinazione con segnali a nastro su grafici a due minuti funzionano bene in mercati attivamente scambiati, come l'indice fondi, componenti Dow e per altre questioni ampiamente diffuse come Apple Inc. (AAPL).

Le migliori operazioni su nastro impostate quando Stocastico si alza dal livello di ipervenduto o inferiore dal livello di ipercomprato. Allo stesso modo, è necessaria un'uscita immediata quando l'indicatore attraversa e rotola contro la propria posizione dopo una spinta redditizia.

Tempo che esce più precisamente guardando l'interazione della band con il prezzo. Prendi profitto nelle penetrazioni della band perché prevedono che la tendenza rallenterà o invertirà; le strategie di scalping non possono permettersi di rimanere indietro attraverso i ritracciamenti di qualsiasi tipo. Inoltre, prendi un'uscita tempestiva se una spinta dei prezzi non riesce a raggiungere la band ma Stochastics si ribalta, il che ti dice di uscire.

Una volta che ti senti a tuo agio con il flusso di lavoro e l'interazione tra gli elementi tecnici, sentiti libero di regolare la deviazione standard più alta a 4 SD o inferiore a 2 SD per tenere conto delle variazioni giornaliere della volatilità. Meglio ancora, sovrapponi le bande aggiuntive al grafico attuale in modo da ottenere una più ampia varietà di segnali.

Scalping grafico multiplo

Infine, visualizza un grafico di 15 minuti senza indicatori per tenere traccia delle condizioni di background che potrebbero influire sulle prestazioni intraday. Aggiungi tre righe: una per la stampa di apertura e due per il massimo e il minimo dell'intervallo di trading impostato nei primi 45-90 minuti della sessione. Osserva l'azione sui prezzi a quei livelli perché imposteranno anche segnali di acquisto o vendita su due minuti su larga scala. In effetti, scoprirai che i tuoi maggiori profitti durante la giornata di trading arrivano quando i cuoio capelluto si allineano con i livelli di supporto e resistenza sui grafici a 15 minuti, 60 minuti o giornalieri.

La linea di fondo

Gli scalper non possono più fidarsi dell'analisi approfondita del mercato in tempo reale per ottenere i segnali di acquisto e vendita di cui hanno bisogno per prenotare più piccoli profitti in una tipica giornata di trading. Fortunatamente, possono adattarsi al moderno ambiente elettronico e utilizzare gli indicatori tecnici esaminati sopra che sono personalizzati per intervalli di tempo molto piccoli. (Per la lettura correlata, consultare "I dettagli del Forex Scalping")