Segnale commerciale
Un segnale commerciale è un fattore scatenante per l'azione, sia per acquistare o vendere un titolo o altro bene, generato dall'analisi. Tale analisi può essere generata dall'uomo utilizzando indicatori tecnici o può essere generata utilizzando algoritmi matematici basati sull'azione del mercato, possibilmente in combinazione con altri fattori di mercato come gli indicatori economici.
Nozioni di base sui segnali commerciali
I segnali commerciali possono utilizzare una varietà di input da diverse discipline. Tipicamente, l'analisi tecnica è una componente importante, ma possono essere anche input fondamentali, analisi quantitative ed economiche. Possono includere misure di sentimento e persino segnali da altri sistemi di segnali commerciali. L'obiettivo è offrire a investitori e operatori un metodo meccanico, privo di emozioni, per acquistare o vendere un titolo o altra attività.
Oltre ai semplici trigger di acquisto e vendita, i segnali commerciali possono essere utilizzati per modificare un portafoglio determinando quando potrebbe essere un buon momento per acquistare più di un particolare settore, come la tecnologia, e alleggerire un altro, come i beni di prima necessità. I trader obbligazionari potrebbero avere segnali per adeguare la durata dei loro portafogli vendendo una scadenza e acquistando una scadenza diversa. E infine, può anche aiutare con l'allocazione delle classi di attività come lo spostamento di denaro tra azioni, obbligazioni e oro.
Non c'è limite alla complessità di un segnale commerciale. Tuttavia, gli operatori tendono a mantenere le cose semplici utilizzando solo una manciata di input. Ai fini pratici, è molto più semplice gestire un semplice generatore di segnale e testarlo periodicamente per vedere quali componenti devono essere regolati o sostituiti. Troppi input introdurrebbero una complessità che richiede più tempo di quello che un trader ha da offrire. E poiché i mercati cambiano nel tempo, spesso con grande rapidità, strategie complesse potrebbero essere rese obsolete prima ancora che i test fossero terminati.
Key Takeaways
- I segnali di trading sono i fattori scatenanti dell'azione per acquistare o vendere un titolo in base a una serie di criteri predeterminata. Possono anche essere utilizzati per ricostituire un portafoglio e spostare le allocazioni settoriali o assumere nuove posizioni.
- I trader possono creare segnali di trading utilizzando una varietà di criteri, da quelli semplici, come i report sugli utili e l'aumento del volume, a segnali più complessi che vengono derivati utilizzando segnali esistenti.
Creazione di un segnale commerciale
Ci sono infinite possibilità quando si presenta un segnale commerciale, ma i trader tendono a voler solo automatizzare il loro pensiero. Un esempio potrebbe essere "per un titolo con un rapporto prezzo / utili inferiore a un determinato rapporto guadagni, acquista quando una certa formazione tecnica esplode al rialzo e i prezzi sono al di sopra di una certa media mobile mentre i tassi di interesse stanno diminuendo".
Ecco alcuni degli input più comuni. I trader possono combinarli nel modo in cui desiderano soddisfare qualsiasi criterio utilizzino per selezionare i trade.
- Rottura o guasto del modello tecnico. Questi possono includere triangoli, rettangoli, testa e spalle e linee di tendenza.
- Croce mobile media. La maggior parte degli investitori osserva medie mobili di 50 e 200 giorni, ma ce ne sono molte altre di uso comune. L'input potrebbe essere quando l'attività di trading supera o supera la media. O potrebbe essere quando due medie si incrociano.
- Aumento del volume. Il volume insolitamente elevato è spesso un precursore di una nuova mossa nel mercato. Nei mercati a termine, è possibile utilizzare anche gli interessi aperti.
- Tassi di interesse. Le variazioni dei tassi possono spesso suggerire variazioni nei mercati azionari e delle materie prime.
- Volatilità. Esistono molti modi per misurare la volatilità e, come con altri indicatori, massimi o minimi estremi nella volatilità possono innescare cambiamenti del mercato.
- Cicli. I mercati di tutti i tipi tendono a fluire e fluire nel tempo, anche se sono in una tendenza costante o in una condizione non di tendenza. Uno dei cicli più conosciuti è il ciclo stagionale delle scorte - vendere a maggio e andarsene - che potrebbe aiutare a determinare se una strategia sta funzionando nella metà forte o debole dell'anno.
- Sentimenti estremi. Utilizzato come indicatore contrarian, l'eccessiva tendenza al rialzo secondo i sondaggi o l'attività commerciale reale può suggerire cime del mercato. Al contrario, l'eccessiva bearishness può portare a fondi di mercato.
- Valutazione. Una valutazione eccessivamente elevata rispetto a misure specifiche di mercato, di settore o di borsa può portare a segnali di vendita.