Definizione rapporto vincita / perdita
Il rapporto vincite / perdite è il rapporto tra il numero totale di operazioni vincenti e il numero di operazioni perdute. Non tiene conto di quanto è stato vinto o perso, ma semplicemente se fossero vincitori o perdenti.
La formula per il rapporto vittoria / perdita è
Rapporto vincite / perdite = WinsLosses \ text {Rapporto vincite / perdite} = \ frac {\ text {Wins}} {\ text {Losses}} Rapporto vincite / perdite = LossesWins
Il rapporto vincite / perdite può anche essere indicato come operazioni vincenti: operazioni perdenti. Il rapporto vincite / perdite è anche noto come "rapporto di successo".
Cosa ti dice il rapporto vincita / perdita?
Il rapporto vincite / perdite è utilizzato principalmente dai day trader per valutare le loro vincite e perdite giornaliere dal trading. Viene utilizzato con il tasso di vincita, ovvero il numero di operazioni vinte sul totale delle operazioni, per determinare la probabilità di successo di un trader. Un rapporto vincite / perdite superiore a 1, 0 o un tasso di vincita superiore al 50% è generalmente favorevole.
Key Takeaways
- Il rapporto vincite / perdite o successi è il numero di operazioni vincenti di un operatore rispetto al numero di operazioni perdute.
- In altre parole, il rapporto vincite / perdite indica quante volte un trader avrà negoziazioni di successo e di guadagno rispetto a quante volte perderà denaro nelle sue negoziazioni.
- Il rapporto vincite / perdite, utilizzato con il rapporto vincite (vincite / scambi totali) può essere utilizzato nella formula Kelly Criterion per calcolare la percentuale massima del conto di un trader che dovrebbe essere rischiato su una qualsiasi operazione.
Esempio di come utilizzare il rapporto vincita / perdita
Supponi di aver fatto 30 operazioni, di cui 12 vincenti e 18 perdenti. Ciò renderebbe il tuo rapporto vincite / perdite 12/18, che si riduce a 2/3 o 2: 3. In formato percentuale, il tasso di vincita / perdita è 12/18 = 2/3 = 0.67, il che significa che stai perdendo il 67% delle volte. Utilizzando il numero totale di operazioni (30), il tasso di vincita o la probabilità di successo sarebbe 12/30 = 40%.
Il rapporto vincite / perdite viene utilizzato per calcolare il rapporto rischio / rendimento, che è il potenziale di profitto di un trade rispetto al suo potenziale di perdita. Il potenziale di profitto di uno scambio è determinato dalla differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo di uscita mirato al quale verrà realizzato un profitto. La negoziazione viene eseguita utilizzando un ordine stop-loss impostato al prezzo di uscita target e il profitto viene determinato dalla differenza tra il punto di ingresso e il prezzo stop-loss.
Ad esempio, un trader acquista 100 azioni di una società per $ 5, 50 e pone uno stop loss a $ 5, 00. Il trader effettua anche un ordine con limite di vendita da eseguire quando il prezzo raggiunge $ 6, 50. Il rischio sul commercio è $ 5, 50 - $ 5, 00 = $ 0, 50 e il profitto potenziale è $ 6, 50 - $ 5, 50 = $ 1, 00. Pertanto, il trader è disposto a rischiare $ 0, 50 per azione per realizzare un profitto di $ 1, 00 per azione dopo aver chiuso la posizione.
Il rapporto rischio / rendimento è di $ 0, 50 / $ 1, 00 = 0, 5. In questo caso, il rischio del trader è la metà del suo potenziale guadagno. Se il rapporto è maggiore di 1, 0, significa che il rischio è maggiore del potenziale di profitto sul commercio. Se il rapporto è inferiore a 1, 0, il potenziale di profitto è maggiore del rischio.
Avere un alto tasso di vincita non significa necessariamente che un trader avrà successo o addirittura sarà redditizio, poiché un alto tasso di vincita significa poco se la remunerazione del rischio è molto alta e un alto rapporto rischio / remunerazione potrebbe non significare molto se la vincita è molto basso.
Limitazione dell'utilizzo del rapporto vincita / perdita
Sebbene il rapporto vincite / perdite sia utilizzato per determinare il tasso di successo e la probabilità di futuri successi degli operatori di borsa, non è molto utile da solo perché non tiene conto del valore monetario vinto o perso in ogni operazione.
Ad esempio, un rapporto vincite / perdite di 2: 1 significa che il trader ha il doppio delle negoziazioni vincenti rispetto alla perdita. Sembra buono, ma se le operazioni in perdita hanno perdite in dollari tre volte maggiori rispetto ai guadagni in dollari delle operazioni vincenti, il trader ha una strategia in perdita.
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