Alpha Risk

Che cos'è Alpha Risk?

Il rischio alfa è il rischio in un test statistico che un'ipotesi nulla sarà respinta quando sarà effettivamente vera. Questo è anche noto come errore di tipo I. L'ipotesi nulla in un test statistico di solito afferma che non vi è alcuna differenza tra il valore testato e un numero particolare, come zero o uno. Quando l'ipotesi nulla viene respinta, la persona che conduce il test dice che c'è una differenza tra il valore testato e il numero particolare. In sostanza, il rischio alfa è il rischio che venga rilevata una differenza quando in realtà non esiste alcuna differenza. Il modo migliore per ridurre il rischio alfa è aumentare la dimensione del campione da testare con la speranza che il campione più grande sia più rappresentativo della popolazione.

Key Takeaways

• Il rischio alfa si riferisce al rischio insito nel rigettare l'ipotesi nulla quando è effettivamente vera.
• Questo tipo di rischio può anche essere considerato il pericolo di ipotizzare l'esistenza di una differenza quando in realtà non c'è differenza.

Comprensione del rischio alfa

Un esempio di rischio alfa in finanza sarebbe se si volesse verificare l'ipotesi che il rendimento medio annuo su un gruppo di azioni fosse superiore al 10%. Quindi l'ipotesi nulla sarebbe se i rendimenti fossero uguali o inferiori al 10%. Per verificarlo, si dovrebbe compilare un campione di rendimenti azionari nel tempo e stabilire il livello di significatività. Se, dopo aver esaminato statisticamente il campione, si determina che il rendimento medio annuo è superiore al 10%, si rifiuta l'ipotesi nulla. Ma in realtà, il rendimento medio è stato del 6%, quindi hai commesso un errore di tipo I. La probabilità che tu abbia commesso questo errore nel tuo test è il rischio alfa. Questo rischio alfa potrebbe indurti a investire in un gruppo di azioni quando i rendimenti non giustificano effettivamente i rischi potenziali.

Confronta i conti di investimento Nome del fornitore Descrizione Descrizione dell'inserzionista × Le offerte che compaiono in questa tabella provengono da società di persone da cui Investopedia riceve un compenso.

Termini correlati

Come funzionano gli errori di tipo II Un errore di tipo II è un termine statistico utilizzato nel contesto del test di ipotesi che descrive l'errore che si verifica quando si accetta un'ipotesi nulla che è effettivamente falsa. altro rischio beta Il rischio beta è la probabilità che un'ipotesi nulla falsa venga accettata da un test statistico. altro Perché la significatività statistica conta L'importanza statistica si riferisce a un risultato che non è probabile che si verifichi in modo casuale ma che sia piuttosto attribuibile a una causa specifica. più T-Test Definizione Un t-test è un tipo di statistica inferenziale utilizzata per determinare se esiste una differenza significativa tra le medie di due gruppi, che può essere correlata in alcune caratteristiche. altro Test a una coda Un test a una coda è un test statistico in cui l'area critica di una distribuzione è maggiore o minore di un certo valore, ma non entrambi. altro Definizione di ipotesi nulla Un'ipotesi nulla è un tipo di ipotesi utilizzata nelle statistiche che suggerisce che non esiste alcun significato statistico in un insieme di osservazioni date. più collegamenti dei partner