Sistemi di trading automatizzati: i pro ei contro

I sistemi di trading automatizzato - detti anche sistemi di trading meccanico, trading algoritmico, trading automatizzato o trading di sistema - consentono agli operatori di stabilire regole specifiche sia per le entrate che per le uscite che, una volta programmate, possono essere eseguite automaticamente tramite un computer. In effetti, circa il 75% delle azioni negoziate nelle borse statunitensi proviene da sistemi di trading automatici.

I trader e gli investitori possono trasformare precise regole di entrata, uscita e gestione del denaro in sistemi di trading automatizzati che consentono ai computer di eseguire e monitorare le negoziazioni. Una delle maggiori attrattive dell'automazione della strategia è che può togliere un po 'di emozione dal trading poiché le negoziazioni vengono automaticamente inserite una volta soddisfatti determinati criteri.

Le regole di entrata e uscita del commercio possono essere basate su condizioni semplici come un crossover medio mobile o possono essere strategie complicate che richiedono una comprensione completa del linguaggio di programmazione specifico della piattaforma di trading dell'utente. Possono anche basarsi sull'esperienza di un programmatore qualificato.

I sistemi di trading automatizzato in genere richiedono l'uso di software collegato a un broker ad accesso diretto e qualsiasi regola specifica deve essere scritta nel linguaggio proprietario di quella piattaforma. La piattaforma TradeStation, ad esempio, utilizza il linguaggio di programmazione EasyLanguage. D'altra parte, la piattaforma NinjaTrader utilizza NinjaScript. La figura seguente mostra un esempio di una strategia automatizzata che ha attivato tre operazioni durante una sessione di negoziazione.

Un grafico di cinque minuti del contratto ES con una strategia automatizzata applicata.

Stabilire "Regole" di trading

Alcune piattaforme di trading hanno "procedure guidate" di strategia che consentono agli utenti di effettuare selezioni da un elenco di indicatori tecnici comunemente disponibili per creare un insieme di regole che possono quindi essere automaticamente scambiate. L'utente potrebbe stabilire, ad esempio, che una negoziazione di posizioni lunghe verrà inserita una volta che la media mobile a 50 giorni supera la media mobile a 200 giorni su un grafico a cinque minuti di un particolare strumento di trading. Gli utenti possono anche inserire il tipo di ordine (mercato o limite, ad esempio) e quando verrà attivato lo scambio (ad esempio, alla chiusura della barra o all'apertura della barra successiva), oppure utilizzare gli input predefiniti della piattaforma.

Molti trader, tuttavia, scelgono di programmare i propri indicatori e strategie personalizzati. Lavoreranno spesso a stretto contatto con il programmatore per sviluppare il sistema. Sebbene ciò in genere richieda uno sforzo maggiore rispetto all'uso della procedura guidata della piattaforma, consente un grado di flessibilità molto maggiore e i risultati possono essere più gratificanti. Proprio come qualsiasi altra cosa nel mondo del trading, purtroppo non esiste una strategia di investimento perfetta che garantisca il successo.

Una volta stabilite le regole, il computer può monitorare i mercati per trovare opportunità di acquisto o vendita in base alle specifiche della strategia di trading. A seconda delle regole specifiche, non appena viene inserita una negoziazione, verranno generati automaticamente eventuali ordini di stop loss, trailing stop e target di profitto. Nei mercati in rapida evoluzione, questa immissione istantanea degli ordini può significare la differenza tra una piccola perdita e una perdita catastrofica nel caso in cui il commercio si muova contro il trader.

Vantaggi dei sistemi automatizzati

Esiste un lungo elenco di vantaggi nell'avere un computer che monitora i mercati per le opportunità di trading ed esegue le negoziazioni, tra cui:

Ridurre al minimo le emozioni

I sistemi di trading automatizzati riducono al minimo le emozioni durante il processo di trading. Tenendo sotto controllo le emozioni, i trader in genere hanno un momento più facile attenersi al piano. Poiché gli ordini commerciali vengono eseguiti automaticamente una volta soddisfatte le regole commerciali, gli operatori non saranno in grado di esitare o mettere in discussione il commercio. Oltre ad aiutare i trader che hanno paura di "premere il grilletto", il trading automatizzato può frenare coloro che sono in grado di sovrastare - acquistando e vendendo in ogni occasione percepita.

Backtesting

Il backtest applica le regole di trading ai dati storici di mercato per determinare la fattibilità dell'idea. Quando si progetta un sistema per il trading automatico, tutte le regole devono essere assolute, senza spazio per l'interpretazione. Il computer non è in grado di indovinare e deve essere detto esattamente cosa fare. I trader possono prendere queste precise serie di regole e testarle su dati storici prima di rischiare denaro nel trading dal vivo. Un attento backtesting consente ai trader di valutare e mettere a punto un'idea di trading e determinare l'aspettativa del sistema, ovvero l'importo medio che un trader può aspettarsi di vincere (o perdere) per unità di rischio.

Preservare la Disciplina

Poiché le regole commerciali vengono stabilite e l'esecuzione commerciale viene eseguita automaticamente, la disciplina viene preservata anche in mercati volatili. La disciplina viene spesso persa a causa di fattori emotivi come la paura di subire una perdita o il desiderio di ricavare un po 'più di profitto da un trade. Il trading automatizzato aiuta a mantenere la disciplina perché il piano di trading verrà seguito esattamente. Inoltre, "errore pilota" è ridotto al minimo. Ad esempio, se un ordine di acquisto di 100 azioni non verrà inserito in modo errato come ordine di vendita di 1.000 azioni.

Una delle maggiori sfide nel trading è pianificare gli scambi e scambiare il piano . Anche se un piano di trading ha il potenziale per essere redditizio, i trader che ignorano le regole stanno alterando ogni aspettativa che il sistema avrebbe avuto. Non esiste un piano di trading che vince il 100% delle volte. Dopotutto, le perdite fanno parte del gioco. Ma le perdite possono essere psicologicamente traumatizzanti, quindi un trader che ha due o tre operazioni perdenti di fila potrebbe decidere di saltare il commercio successivo. Se il prossimo trade sarebbe stato un vincitore, il trader ha già distrutto ogni aspettativa del sistema. I sistemi di trading automatizzati consentono agli operatori di ottenere coerenza negoziando il piano.

Miglioramento della velocità di immissione dell'ordine

Poiché i computer rispondono immediatamente alle mutevoli condizioni del mercato, i sistemi automatizzati sono in grado di generare ordini non appena vengono soddisfatti i criteri commerciali. Entrare o uscire da un trade pochi secondi prima può fare una grande differenza nel risultato del trade. Non appena viene inserita una posizione, tutti gli altri ordini vengono generati automaticamente, compresi gli stop loss protettivi e gli obiettivi di profitto. I mercati possono muoversi rapidamente ed è demoralizzante che un trade raggiunga l'obiettivo di profitto o superi un livello di stop-loss - prima ancora che gli ordini possano essere inseriti. Un sistema di trading automatizzato impedisce che ciò accada.

Trading diversificante

I sistemi di trading automatizzati consentono all'utente di scambiare più account o varie strategie contemporaneamente. Ciò ha il potenziale per distribuire il rischio su vari strumenti, creando al contempo una copertura contro la perdita di posizioni. Ciò che sarebbe incredibilmente difficile da realizzare per un essere umano viene eseguito in modo efficiente da un computer in millisecondi. Il computer è in grado di cercare opportunità di trading in una vasta gamma di mercati, generare ordini e monitorare gli scambi.

Professionisti

• Ridurre al minimo il trading emotivo

• Consente il backtesting

• Preserva la disciplina del commerciante

• Consente più account

Contro

• Possono verificarsi guasti meccanici

• Richiede il monitoraggio della funzionalità

• Può funzionare male

Svantaggi dei sistemi automatizzati

I sistemi di trading automatizzato vantano molti vantaggi, ma ci sono alcune cadute e le realtà di cui gli operatori commerciali dovrebbero essere consapevoli.

Guasti meccanici

La teoria alla base del trading automatizzato sembra semplice: impostare il software, programmare le regole e vederlo operare. In realtà, il trading automatico è un metodo sofisticato di trading, ma non infallibile. A seconda della piattaforma di trading, un ordine commerciale potrebbe risiedere su un computer, non su un server. Ciò significa che se si perde una connessione Internet, un ordine potrebbe non essere inviato al mercato. Potrebbe anche esserci una discrepanza tra le "operazioni teoriche" generate dalla strategia e la componente della piattaforma di immissione degli ordini che le trasforma in operazioni reali. La maggior parte dei trader dovrebbe aspettarsi una curva di apprendimento quando si utilizzano sistemi di trading automatizzati, ed è generalmente una buona idea iniziare con piccole negoziazioni mentre il processo è raffinato.

Monitoraggio

Anche se sarebbe bello accendere il computer e partire per il giorno, i sistemi di trading automatizzati richiedono il monitoraggio. Ciò è dovuto al potenziale di guasti tecnologici, come problemi di connettività, perdite di potenza o arresti anomali del computer e problemi del sistema. È possibile che un sistema di trading automatizzato riscontri anomalie che potrebbero comportare ordini errati, ordini mancanti o ordini duplicati. Se il sistema è monitorato, questi eventi possono essere identificati e risolti rapidamente.

Over-Ottimizzazione

Sebbene non siano specifici per i sistemi di trading automatizzati, i trader che impiegano tecniche di backtesting possono creare sistemi che hanno un bell'aspetto sulla carta e offrono prestazioni terribili in un mercato live. L'eccessiva ottimizzazione si riferisce all'eccessivo adattamento alla curva che produce un piano di trading inaffidabile nel trading dal vivo. È possibile, ad esempio, modificare una strategia per ottenere risultati eccezionali sui dati storici su cui è stata testata. A volte i trader presumono erroneamente che un piano di trading dovrebbe avere negoziazioni redditizie vicine al 100% o non dovrebbero mai sperimentare un drawdown per essere un piano praticabile. Pertanto, i parametri possono essere regolati per creare un piano "quasi perfetto", che fallisce completamente non appena viene applicato a un mercato live.

Evita le truffe

Mentre cerchi il tuo sistema preferito, ricorda: se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Ci sono molte truffe in giro. Alcuni sistemi promettono alti profitti tutti a un prezzo basso. Quindi, come si fa a sapere se un sistema è legittimo o falso ">

1. Esamina attentamente tutto ciò che dovresti pagare prima di pagare o depositare denaro per un conto di trading e porre sempre domande. In caso contrario, potresti perdere denaro alla fine.
2. Fai le tue ricerche e assicurati di sapere tutto sul sistema in questione. E assicurati di leggere i termini e le condizioni prima di impegnarti.
3. Ci sono testimonianze che puoi leggere? Controlla i siti di terze parti o anche i siti di regolamentazione finanziaria per le recensioni.
4. Il sistema arriva con un periodo di prova? Molti siti di truffe non ti offriranno una versione di prova.

Automazione basata su server

I trader hanno la possibilità di eseguire i loro sistemi di trading automatizzati attraverso una piattaforma di trading basata su server. Queste piattaforme offrono spesso strategie commerciali per la vendita in modo che gli operatori possano progettare i propri sistemi o la capacità di ospitare sistemi esistenti sulla piattaforma basata su server. A pagamento, il sistema di trading automatizzato può cercare, eseguire e monitorare gli scambi, con tutti gli ordini che risiedono sul server. Ciò si traduce spesso in voci di ordine potenzialmente più veloci e più affidabili.

Prima di automatizzare

La parola "automazione" può sembrare che semplifichi il compito, ma ci sono sicuramente alcune cose che devi tenere a mente prima di iniziare a usare questi sistemi.

Chiediti se dovresti utilizzare un sistema di trading automatico. Ci sono sicuramente promesse di fare soldi, ma può richiedere più tempo di quanto si pensi. Farai meglio a fare trading manualmente? Dopotutto, questi sistemi di trading possono essere complessi e se non si ha l'esperienza, si può perdere.

Scopri cosa stai facendo e assicurati di comprendere i dettagli del sistema. Ciò significa mantenere semplici i tuoi obiettivi e le tue strategie prima di passare a strategie di trading più complicate.

E ricorda, non esiste un approccio unico per tutti. Dovrai capire la tua strategia preferita, dove vuoi applicarla e quanto vuoi personalizzare in base alla tua situazione personale. Tutto ciò, ovviamente, corrisponde ai tuoi obiettivi finali

La linea di fondo

Sebbene interessanti per una serie di ragioni, i sistemi di trading automatizzati non dovrebbero essere considerati un sostituto per il trading eseguito con cura. Possono verificarsi guasti tecnologici e, come tali, questi sistemi richiedono monitoraggio. Le piattaforme basate su server possono fornire una soluzione per gli operatori che desiderano ridurre al minimo i rischi di guasti meccanici. Ricorda, dovresti avere alcune esperienze e conoscenze di trading prima di decidere di utilizzare sistemi di trading automatizzati.