Bank Stress Test
Uno stress test bancario è un'analisi condotta in ipotetici scenari economici sfavorevoli, come una profonda recessione o una crisi dei mercati finanziari, progettata per determinare se una banca ha abbastanza capitale per resistere all'impatto di sviluppi economici avversi. Negli Stati Uniti, le banche con un patrimonio di almeno $ 50 miliardi devono essere sottoposte a stress test interni condotti dai propri team di gestione dei rischi e dalla Federal Reserve.
Gli stress test bancari sono stati ampiamente attuati dopo la crisi finanziaria globale del 2007-2009, la peggiore degli ultimi decenni. La Grande recessione che seguì lasciò molte banche e istituzioni finanziarie fortemente sottocapitalizzate o rivelò la loro vulnerabilità agli arresti del mercato e alle recessioni economiche. Di conseguenza, le autorità federali e finanziarie hanno ampliato notevolmente i requisiti di rendicontazione normativa per concentrarsi sull'adeguatezza delle riserve di capitale e sulle strategie interne per la gestione del capitale. Le banche devono determinare periodicamente la loro solvibilità e documentarla.
Key Takeaways
- Uno stress test bancario è un'analisi per determinare se una banca ha abbastanza capitale per resistere a una crisi economica o finanziaria, utilizzando uno scenario simulato al computer.
- Gli stress test bancari sono stati ampiamente attuati dopo la crisi finanziaria globale del 2007-2009.
- Le autorità finanziarie federali e internazionali richiedono che tutte le banche di una determinata dimensione effettuino regolarmente prove di stress e riferiscano i risultati.
- Le banche che non superano gli stress test devono adottare misure per preservare o costruire le proprie riserve di capitale.
Come funziona un test da sforzo bancario
Per determinare la salute finanziaria delle banche in situazioni di crisi, gli stress test si concentrano su alcune aree chiave, come il rischio di credito, il rischio di mercato e il rischio di liquidità. Utilizzando simulazioni al computer, si ipotizzano crisi ipotetiche utilizzando vari criteri della Federal Reserve e del Fondo monetario internazionale (FMI). La Banca centrale europea (BCE) ha inoltre rigorosi requisiti di stress test che coprono circa il 70% degli istituti bancari in tutta la zona euro. Le prove di stress gestite dall'azienda sono condotte su base semestrale e rientrano in rigide scadenze di rendiconto.
Tutti gli stress test includono una serie comune di scenari, alcuni peggiori di altri, per le banche. Una situazione ipotetica potrebbe comportare un disastro specifico in un luogo specifico: un uragano caraibico o una guerra nel Nord Africa. Oppure potrebbe comportare tutto ciò che accade contemporaneamente: un tasso di disoccupazione del 10%, un calo generale del 15% delle scorte e un calo del 30% nei prezzi delle case.
Esistono anche scenari storici, basati su reali crisi del passato: la Grande Depressione, lo scoppio della bolla tecnologica del 1999-2000, il crollo dei mutui subprime del 2007.
Le banche utilizzano quindi i prossimi nove trimestri dei dati finanziari previsti per determinare se dispongono di capitali sufficienti per superare la crisi.
Nel 2011, gli Stati Uniti hanno istituito regolamenti che impongono alle banche di effettuare un'analisi completa del capitale e una revisione (CCAR), che include l'esecuzione di vari scenari di stress test.
Impatto di uno stress test bancario
L'obiettivo principale di uno stress test è vedere se una banca ha il capitale per gestirsi durante i periodi difficili. Le banche sottoposte a stress test sono tenute a pubblicare i loro risultati. Questi risultati vengono quindi resi pubblici per mostrare come la banca gestirà una grave crisi economica o un disastro finanziario.
Le normative impongono alle società che non superano le prove di stress di tagliare i loro dividendi e condividere i riacquisti per preservare o accumulare riserve di capitale. Ovviamente, le banche che falliscono le prove di stress sembrano cattive per il pubblico. Anche istituzioni prestigiose possono inciampare: Santander e Deutsche Bank, ad esempio, hanno fallito più volte le prove di stress.
A volte alle banche viene dato un passaggio condizionato di uno stress test. Ciò significa che una banca si è avvicinata al fallimento e rischia di poter effettuare ulteriori distribuzioni in futuro. Le banche che passano su base condizionata devono inviare nuovamente un piano d'azione.
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