Teoria del caos
La teoria del caos è un concetto matematico che spiega che è possibile ottenere risultati casuali da equazioni normali. Il precetto principale alla base di questa teoria è la nozione di base di piccoli eventi che incidono in modo significativo sui risultati di eventi apparentemente non correlati. La teoria del caos viene anche definita "dinamica non lineare".
Comprensione della teoria del caos
La teoria del caos è stata applicata a molte cose diverse, dalla previsione dei modelli meteorologici al mercato azionario. In poche parole, la teoria del caos è un tentativo di vedere e comprendere l'ordine sottostante di sistemi complessi che possono sembrare senza ordine a prima vista.
Il primo vero esperimento nella teoria del caos fu fatto nel 1960 da un meteorologo, Edward Lorenz. Stava lavorando con un sistema di equazioni per prevedere quale sarebbe stato il tempo. Nel 1961, voleva ricreare una sequenza meteorologica passata, ma iniziò la sequenza a metà strada e stampò solo i primi tre decimali anziché i sei interi. Ciò cambiò radicalmente la sequenza, che si poteva ragionevolmente presumere che rispecchiasse da vicino la sequenza originale con solo la leggera variazione di tre cifre decimali. Tuttavia, Lorenz ha dimostrato che fattori apparentemente insignificanti possono avere un effetto enorme sul risultato complessivo. La teoria del caos esplora gli effetti di piccole occorrenze che incidono drammaticamente sui risultati di eventi apparentemente non correlati.
Teoria del caos in borsa
La teoria del caos è una teoria controversa e complicata che è stata utilizzata per spiegare alcune caratteristiche dei sistemi che sono state tradizionalmente difficili da modellare con precisione. I mercati finanziari rientrano in questa categoria con l'ulteriore vantaggio di venire con una ricca serie di dati storici. Un interessante fenomeno finanziario che la teoria del caos può aiutare a illustrare, se non spiegare, è come mercati finanziari apparentemente sani possano subire improvvisi shock e crash.
I sostenitori della teoria del caos credono che il prezzo sia l'ultima cosa a cambiare per un titolo, un'obbligazione o un altro titolo. Ciò suggerisce che i periodi di bassa volatilità dei prezzi non riflettono necessariamente la vera salute del mercato. Considerare il prezzo come un indicatore in ritardo mette gli investitori nell'oscurità per quanto riguarda la possibilità di individuare gli incidenti prima che si verifichino. Questo, naturalmente, si adatta all'esperienza della maggior parte degli investitori che hanno vissuto eventi di cigni neri e crolli finanziari. Ci sono alcuni che sembrano essere in grado di posizionarsi in anticipo per le flessioni del mercato, ma spesso stanno scavando molto più in profondità dei dati sui prezzi per comprendere le debolezze strutturali che la maggior parte del mercato ha trascurato.
Il grande avvertimento con la teoria del caos è che è troppo spesso usato come un modo per scontare gli investimenti. Sebbene i mercati siano quasi impossibili da prevedere nel breve periodo, sono più coerenti nel lungo periodo. Solo perché non puoi cronometrare il prossimo incidente non significa che non dovresti investire in azioni con fondamentali solidi che tendono a esibirsi a lungo termine.
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