Indice dei canali di merci - Definizione e usi CCI

Cos'è l'Indice dei canali merceologici (CCI)?

Sviluppato da Donald Lambert, il Commodity Channel Index (CCI) è un oscillatore basato sul momentum utilizzato per aiutare a determinare quando un veicolo di investimento sta raggiungendo una condizione di ipercomprato o ipervenduto. Viene anche utilizzato per valutare la direzione e la forza dell'andamento dei prezzi. Queste informazioni consentono agli operatori di determinare se desiderano entrare o uscire da uno scambio, astenersi dal fare uno scambio o aggiungerlo a una posizione esistente. In questo modo, l'indicatore può essere utilizzato per fornire segnali commerciali quando agisce in un certo modo.

Key Takeaways

• L'ICC misura la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo medio storico.
• Quando l'ICC è superiore a zero, indica che il prezzo è superiore alla media storica. Quando l'ICC è inferiore a zero, il prezzo è inferiore alla media hitorica.
• Letture elevate di 100 o superiori, ad esempio, indicano che il prezzo è ben al di sopra della media storica e la tendenza è stata forte al rialzo.
• Letture basse al di sotto di -100, ad esempio, indicano che il prezzo è ben al di sotto della media storica e la tendenza è stata fortemente negativa.
• Il passaggio da letture negative o quasi zero a +100 può essere utilizzato come segnale per osservare un trend rialzista emergente.
• Passare da letture positive o quasi zero a -100 può indicare una tendenza al ribasso emergente.
• L'ICC è un indicatore illimitato, il che significa che può aumentare o diminuire indefinitamente. Per questo motivo, i livelli di ipercomprato e ipervenduto sono in genere determinati per ogni singola attività osservando i livelli storici estremi di ICC da cui si è invertito il prezzo.

La formula per l'indice del canale merci (CCI) è:

CCI = Prezzo tipico − MA.015 × Deviazione media: Prezzo tipico = ∑i = 1P ((Alto + Basso + Chiudi) ÷ 3) P = Numero di periodiMA = Media mobile Media mobile = (∑i = 1 Prezzo normale) ÷ PMean Deviazione = (∑i = 1P∣Prezzo tipico − MA∣) ÷ P \ begin {allineato} & \ text {CCI} = \ frac {\ text {Prezzo tipico} - \ text {MA}} {.015 \ times \ text {Deviazione media}} \\ & \ textbf {dove:} \\ & \ text {Prezzo tipico} = \ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P} ((\ text {High} + \ text { Basso} + \ text {Chiudi}) \ div 3)} \\ & P = \ text {Numero di periodi} \\ & \ text {MA} = \ text {Media mobile} \\ & \ text {Media mobile} = (\ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P} \ text {Prezzo tipico}}) \ div P \\ & \ text {Deviazione media} = (\ texttyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P } \ mid \ text {Prezzo tipico} - \ text {MA} \ mid}) \ div P \\ \ end {allineato} CCI = .015 × Deviazione media Prezzo tipico − MA dove: Prezzo tipico = ∑i = 1P ((Alto + Basso + Chiudi) ÷ 3) P = Numero di periodiMA = Media mobile Media mobile = (∑i = 1P Prezzo tipico) ÷ Deviazione di PMean = (∑i = 1P ∣Prezzo tipico − MA∣) ÷ P

Come calcolare l'indice del canale merci (CCI)

1. Determina quanti periodi analizzerà il tuo CCI. 20 è comunemente usato. Meno periodi si traducono in un indicatore più volatile, mentre più periodi lo renderanno più fluido. Per questo calcolo, assumeremo 20 periodi. Modificare il calcolo se si utilizza un numero diverso.
2. In un foglio di calcolo, traccia il massimo, il minimo, la chiusura per 20 periodi e calcola il prezzo tipico.
3. Dopo 20 periodi, calcola la media mobile del prezzo tipico sommando gli ultimi 20 prezzi tipici e dividendo per 20.
4. Calcola la deviazione media sottraendo la media mobile dal prezzo tipico per gli ultimi 20 periodi. Somma i valori assoluti (ignora i segni meno) di queste cifre e poi dividi per 20.
5. Inserisci il prezzo tipico più recente, la media mobile e la deviazione media nella formula per calcolare la lettura CCI corrente.
6. Ripeti il ​​processo alla fine di ogni nuovo periodo.

Cosa ti dice l'indice del canale merci (CCI) ">

L'ICC viene utilizzato principalmente per individuare nuove tendenze, osservare i livelli di ipercomprato e ipervenduto e individuare la debolezza delle tendenze quando l'indicatore diverge con il prezzo.

Quando l'ICC si sposta da un territorio negativo o vicino allo zero a oltre 100, ciò può indicare che il prezzo sta iniziando un nuovo trend rialzista. Una volta che ciò si verifica, gli operatori possono verificare un calo del prezzo seguito da un rialzo sia del prezzo sia dell'ICC per segnalare un'opportunità di acquisto.

Lo stesso concetto si applica a una tendenza al ribasso emergente. Quando l'indicatore passa da letture positive o quasi zero a meno di -100, potrebbe iniziare una tendenza al ribasso. Questo è un segnale per uscire da brividi o iniziare a guardare per opportunità di corto circuito.

I livelli di ipercomprato e ipervenduto non sono fissi poiché l'indicatore non è associato. Pertanto, gli operatori guardano alle letture passate sull'indicatore per avere un'idea di dove il prezzo si è invertito. Per uno stock, può tendere a invertire vicino a +200 e -150. Un'altra merce può tendere a invertire vicino a +325 e -350. Rimpicciolisci il grafico per vedere molti punti di inversione dei prezzi e le letture CCI in quei momenti.

Ci sono anche divergenze. Questo è quando il prezzo si muove in un modo ma l'indicatore si muove in un altro. Se il prezzo è in aumento e l'ICC sta diminuendo, ciò può indicare una debolezza nella tendenza. Mentre la divergenza è un cattivo segnale commerciale, poiché può durare a lungo e non sempre comporta un'inversione di prezzo, può essere utile almeno avvisare il commerciante che esiste la possibilità di un'inversione. In questo modo possono stringere i livelli di stop loss o resistere alla presa di nuove operazioni nella direzione dell'andamento dei prezzi.

La differenza tra l'indice del canale delle materie prime (CCI) e l'oscillatore stocastico

Entrambi questi indicatori tecnici sono oscillatori, ma sono calcolati in modo abbastanza diverso. Una delle differenze principali è che l'oscillatore stocastico è compreso tra zero e 100, mentre l'ICC è illimitato. A causa delle differenze di calcolo, forniranno segnali diversi in momenti diversi, come letture ipercomprate e ipervendute.

Limitazioni dell'utilizzo dell'indice dei canali di prodotti (CCI)

Mentre spesso viene utilizzato per individuare condizioni di ipercomprato e ipervenduto, il CCI è altamente soggettivo in questo senso. L'indicatore non è vincolato e, pertanto, i precedenti livelli di ipercomprato e ipervenduto potrebbero avere scarso impatto in futuro.

Anche l'indicatore è in ritardo, il che significa che a volte fornirà segnali scadenti. Un rally a 100 o -100 per segnalare una nuova tendenza potrebbe arrivare troppo tardi, poiché il prezzo ha avuto il suo corso e sta già iniziando a correggere. Tali incidenti sono chiamati motoseghe; un segnale viene fornito dall'indicatore ma il prezzo non segue dopo quel segnale e il denaro viene perso sul commercio. Se non attento, possono verificarsi frequentemente frese. Pertanto, l'indicatore viene utilizzato al meglio in combinazione con l'analisi dei prezzi e altre forme di analisi tecnica o indicatori per aiutare a confermare o rifiutare i segnali CCI. (Per la lettura correlata, consultare "In che modo gli operatori utilizzano CCI (indice del canale delle materie prime) per scambiare le tendenze degli stock")

Confronta i conti di investimento Nome del fornitore Descrizione Descrizione dell'inserzionista × Le offerte che compaiono in questa tabella provengono da società di persone da cui Investopedia riceve un compenso.

Termini correlati

Indice di flusso di denaro - Definizione e utilizzo delle IFM L'indice di flusso di denaro (IFM) è un oscillatore di negoziazione che incorpora i dati di volume e prezzo. Può essere utilizzato per generare segnali commerciali basati su livelli di ipercomprato e ipervenduto e divergenze. altro Detrended Price Oscillator (DPO) Definizione e usi Un oscillatore di prezzo ridotto è un oscillatore che elimina le tendenze dei prezzi nel tentativo di stimare la durata dei cicli di prezzo da picco a picco o da valle a valle. L'indicatore può aiutare nella tempistica commerciale. altro Indicatore del tasso di variazione del prezzo - Definizione e utilizzo del ROC Il tasso di variazione del prezzo (ROC) è un indicatore tecnico che misura la variazione percentuale tra il prezzo più recente e un prezzo nel passato. Può essere utilizzato per aiutare a identificare le tendenze, aiutare a confermare inversioni ed evidenziare dove possono verificarsi inversioni. altro Definizione e utilizzo dell'indice di momento dinamico L'indice di momento dinamico viene utilizzato nell'analisi tecnica per determinare se un titolo è ipercomprato o ipervenduto. Può essere utilizzato per generare segnali di trading nei mercati di tendenza o di gamma. altro Definizione e usi dell'indice di forza reale (STI) Il vero indice di forza (STI) è un oscillatore del momento tecnico utilizzato per fornire segnali commerciali basati su livelli di ipercomprato / ipervenduto, crossover e divergenza. L'indicatore si basa su medie raddoppiate delle variazioni di prezzo. altro Definizione e strategie dell'oscillatore finale L'oscillatore finale è un indicatore tecnico sviluppato da Larry Williams per misurare la dinamica dei prezzi di una risorsa in più tempi. Produce segnali di acquisto e vendita basati sulla divergenza. più collegamenti dei partner