Indice di movimento direzionale - Definizione DMI e usi
L'Indice di movimento direzionale, o DMI, è un indicatore sviluppato da J. Welles Wilder nel 1978 che identifica in quale direzione si sta muovendo il prezzo di un bene. L'indicatore lo fa confrontando i massimi e minimi precedenti e disegnando due linee: una linea di movimento direzionale positiva (+ DI) e una linea di movimento direzionale negativa (-DI). Una terza linea opzionale, denominata movimento direzionale (DX) mostra la differenza tra le linee. Quando + DI è superiore a -DI, nel prezzo vi è una maggiore pressione al rialzo rispetto alla pressione al ribasso. Se -DI è sopra + DI, allora c'è una maggiore pressione al ribasso nel prezzo. Questo indicatore può aiutare gli operatori a valutare la direzione del trend. I crossover tra le linee sono talvolta usati anche come segnali commerciali per comprare o vendere.
Key Takeaways
- L'indice di movimento direzionale (DMI) è composto da due linee e una facoltativa, che mostra la pressione di vendita (-DI), che mostra la pressione di acquisto (+ DI) e una terza linea DX che mostra la differenza tra le precedenti linee positive e negative.
- Una linea + DI sopra la linea -DI significa che c'è più movimento verso l'alto che verso il basso.
- Una linea -DI sopra la linea + DI significa che c'è più movimento verso il basso che verso l'alto.
- I crossover possono essere utilizzati per segnalare le tendenze emergenti. Ad esempio, l'incrocio + DI sopra -DI può segnalare l'inizio di un trend rialzista del prezzo.
- Maggiore è lo spread tra le due linee, più forte è l'andamento dei prezzi. Se + DI è molto al di sopra di -DI, la tendenza dei prezzi è fortemente in aumento. Se -DI è molto al di sopra di + DI, la tendenza dei prezzi è fortemente in calo.
- L'indice di movimento direzionale medio (ADX) è un altro indicatore che può essere aggiunto al DMI.
Le formule per l'indice di movimento direzionale (DMI) sono:
+ DI = (Smoothed + DMATR) × 100-DI = (Smoothed -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100 dove: + DM (movimento direzionale) = Current High− PHPH = Precedente high-DM = Precedente Low − Current LowS Smoothed +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = Current DMATR = Average True Range \ begin {align} & \ text {+ DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed + DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed -DM} } {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {DX} = \ left (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ right) \ times 100 \\ & \ textbf {dove:} \\ & \ text {+ DM (Directional Movement)} = \ text {Current High } - \ text {PH} \\ & \ text {PH} = \ text {precedente alto} \\ & \ text {-DM} = \ text {precedente basso} - \ text {attuale basso} \\ & \ text {Smoothed +/- DM} = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ right) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ text {Current DM} \\ & \ text {ATR} = \ text {Average True Range} \\ \ end {allineato} + DI = (ATR Smoothed + DM) × 100-DI = (ATR Smoothed -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100 dove: + DM (Movimento direzionale) = Current High − PHPH = Previous high-DM = Previous Low − Current LowS Smoothed +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Current DMATR = Average True gamma
Calcolo dell'indice di movimento direzionale (DMI)
- Calcola + DM, -DM e True Range (TR) per ciascun periodo. In genere vengono utilizzati 14 periodi.
- + DM è il massimo attuale - massimo precedente.
- -DM è il minimo precedente - il minimo corrente.
- Usa + DM quando Current High - Previous High è maggiore di Previous Low - Current Low. Utilizzare -DM quando precedente basso - attuale basso è maggiore di alto corrente - precedente alto.
- TR è il maggiore tra corrente alta - corrente bassa, corrente alta - chiusura precedente o corrente bassa - chiusura precedente.
- Appianare le medie a 14 periodi di + DM, -DM e TR. Di seguito è la formula per TR. Inserisci i valori -DM e + DM per calcolare anche le medie uniformi di quelle.
- First 14TR = Somma delle prime 14 letture TR.
- Valore 14TR successivo = Primo 14TR - (Precedente 14TR / 14) + TR corrente
- Quindi, dividi il valore + levigato per il valore TR levigato per ottenere + DI. Moltiplicare per 100.
- Dividi il valore -DM livellato per il valore TR levigato in get-DI. Moltiplicare per 100.
- L'indice di movimento direzionale opzionale (DX) è + DI meno -DI, diviso per la somma di + DI e -DI (tutti i valori assoluti). Moltiplicare per 100.
L'indice di movimento direzionale medio, o ADX, è una media levigata di DX.
Cosa ti dice l'indice di movimento direzionale (DMI)
Il DMI viene utilizzato principalmente per aiutare a valutare la direzione del trend e fornire segnali commerciali.
I crossover sono i principali segnali commerciali. Un lungo trade viene preso quando + DI attraversa sopra -DI e potrebbe essere in corso un trend rialzista. Un segnale di vendita si verifica quando -DI scende sotto -DI. Una negoziazione breve viene avviata quando -DI scende sotto + DI perché potrebbe essere in corso una tendenza al ribasso.
Sebbene questo metodo possa produrre alcuni segnali positivi, ne produrrà anche alcuni cattivi poiché una tendenza potrebbe non svilupparsi necessariamente dopo l'ingresso.
L'indicatore può essere utilizzato anche come strumento di conferma di trend o trade. Se + DI è ben al di sopra di -DI, la tendenza ha una forza al rialzo e ciò contribuirebbe a confermare gli attuali scambi lunghi o nuovi segnali di scambio lunghi basati su altri metodi di accesso. Se -DI è ben al di sopra di + DI, ciò conferma la forte tendenza al ribasso o posizioni corte.
La differenza tra l'indice di movimento direzionale (DMI) e l'indicatore Aroon
L'indicatore DMI è composto da due linee, con una terza linea opzionale. L'indicatore Aroon ha anche due linee. I due indicatori mostrano entrambi movimenti positivi e negativi, contribuendo a identificare la direzione del trend. Tuttavia, i calcoli sono diversi, quindi i crossover su ciascuno degli indicatori avverranno in momenti diversi.
Limitazioni dell'indice di movimento direzionale (DMI)
L'indice di movimento direzionale (DMI) fa parte di un sistema più ampio chiamato indice di movimento direzionale medio (ADX). La direzione di tendenza di DMI può essere incorporata con le letture di forza dell'ADX. Letture superiori a 20 su ADX indicano che il prezzo è in forte trend. Sia che si usi o meno ADX, l'indicatore è ancora incline a produrre molti falsi segnali.
+ Letture DI e -DI e crossover si basano sui prezzi storici e non riflettono necessariamente ciò che accadrà in futuro. È possibile che si verifichi un crossover, ma il prezzo potrebbe non rispondere, determinando una perdita commerciale. Le linee possono anche incrociarsi, generando più segnali ma nessuna tendenza nel prezzo. Ciò può essere in qualche modo evitato prendendo solo le negoziazioni nella direzione più ampia delle tendenze sulla base di grafici dei prezzi a lungo termine o incorporando letture ADX per aiutare a isolare tendenze forti.
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