Spiegazione delle medie mobili esponenziali doppie

I commercianti hanno fatto affidamento su medie mobili per aiutare a individuare punti di ingresso di negoziazione ad alta probabilità e uscite redditizie per molti anni. Un problema ben noto con le medie mobili, tuttavia, è il grave ritardo presente nella maggior parte dei tipi di medie mobili. La doppia media mobile esponenziale, o DEMA, fornisce una soluzione calcolando una metodologia di media più veloce. (Vedi anche: medie mobili .)

Storia della media mobile esponenziale doppia

Nell'analisi tecnica, il termine media mobile si riferisce a una media del prezzo per un particolare strumento di trading in un determinato periodo di tempo. Ad esempio, una media mobile di 10 giorni calcola il prezzo medio di uno strumento specifico negli ultimi 10 giorni, una media mobile di 200 giorni calcola il prezzo medio degli ultimi 200 giorni e così via. Ogni giorno, il periodo di ricerca anticipa i calcoli di base sull'ultimo numero X di giorni. Una media mobile appare come una linea liscia e curva che fornisce una rappresentazione visiva dell'andamento a lungo termine di uno strumento. Le medie mobili più veloci, con periodi di ricerca più brevi, sono più incisive; le medie mobili più lente, con periodi più lunghi, sono più fluide. Poiché una media mobile è un indicatore che guarda indietro, è descritta come un ritardo.

La media mobile esponenziale doppia (DEMA), mostrata nella Figura 1, è stata sviluppata da Patrick Mulloy nel tentativo di ridurre la quantità di tempo di ritardo rilevato nelle medie mobili tradizionali. È stato introdotto per la prima volta nel numero di febbraio 1994 della rivista Technical Analysis of Stocks and Commodities nell'articolo di Mulloy "Smoothing Data with Faster Moving Averages". (Per ulteriori informazioni, consultare: Tutorial di analisi tecnica. )

Figura 1: Questo grafico di un minuto del contratto futures e-mini Russell 2000 mostra due diverse medie mobili esponenziali doppie; un periodo di 55 appare in blu, un periodo di 21 in rosa.

Fonte: TradeStation

Calcolo di un DEMA

Come spiega Mulloy nel suo articolo originale, "il DEMA non è solo un doppio EMA con un tempo di ritardo doppio rispetto a un singolo EMA, ma è un'implementazione composita di EMA singoli e doppi che producono un altro EMA con un ritardo inferiore rispetto a uno dei due originali. " In altre parole, il DEMA non è semplicemente due EMA combinati o una media mobile di una media mobile, ma è un calcolo di EMA sia singoli che doppi.

Quasi tutte le piattaforme di analisi del trading hanno incluso DEMA come indicatore che può essere aggiunto ai grafici. Pertanto, i trader possono utilizzare il DEMA senza conoscere la matematica alla base dei calcoli e senza dover scrivere o inserire alcun codice.

[Per saperne di più su come l'analisi delle medie mobili può svolgere un ruolo importante nelle tue decisioni di trading, dai un'occhiata al corso di Analisi tecnica su Investopedia Academy, che include contenuti video ed esempi del mondo reale per aiutarti a migliorare le tue abilità di trading.]

Confronto del DEMA con le medie mobili tradizionali

Le medie mobili sono uno dei metodi più popolari di analisi tecnica. Molti trader li usano per individuare inversioni di tendenza, soprattutto in un crossover a media mobile, in cui due medie mobili di lunghezze diverse sono posizionate su un grafico. I punti in cui le medie mobili si incrociano possono indicare opportunità di acquisto o di vendita.

Il DEMA può aiutare gli operatori a individuare le inversioni prima perché è più veloce rispondere ai cambiamenti nelle attività di mercato. La Figura 2 mostra un esempio del contratto futures e-mini Russell 2000. Questo grafico a un minuto ha quattro medie mobili applicate:

• DEMA a 21 periodi (rosa)
• DEMA a 55 periodi (blu scuro)
• MA a 21 periodi (azzurro)
• 55 periodi MA (verde chiaro)

Figura 2: Questo grafico di un minuto del contratto futures e-mini Russell 2000 illustra i tempi di risposta più rapidi del DEMA quando utilizzato in un crossover. Notare come il crossover DEMA in entrambi i casi appaia significativamente prima dei crossover MA.

Fonte: TradeStation

Il primo crossover DEMA appare alle 12:29 e la barra successiva si apre al prezzo di $ 663, 20. Il crossover MA, d'altra parte, si forma alle 12:34 e il prezzo di apertura della barra successiva è di $ 660, 50. Nella prossima serie di crossover, il crossover DEMA appare alle 1:33 e la barra successiva si apre a $ 658. Il MA, al contrario, si forma all'1: 43, con la barra successiva che si apre a $ 662, 90. In ogni caso, il crossover DEMA offre un vantaggio nell'entrare nella tendenza prima del crossover MA. (Vedi anche: Esercitazione sulle medie mobili .)

Negoziare con un DEMA

Gli esempi di crossover nella media mobile sopra illustrano l'efficacia dell'utilizzo del DEMA più veloce. Oltre a utilizzare il DEMA come indicatore autonomo o in una configurazione crossover, il DEMA può essere utilizzato in una varietà di indicatori in cui la logica si basa su una media mobile. Gli strumenti di analisi tecnica come la divergenza della convergenza media mobile (MACD) e la media mobile esponenziale tripla (TRIX) si basano su tipi di media mobile e possono essere modificati per incorporare un DEMA al posto di altri tipi più tradizionali di medie mobili.

La sostituzione del DEMA può aiutare i trader a individuare opportunità di acquisto e vendita diverse rispetto a quelle fornite dalle MA o dagli EMA tradizionalmente utilizzati in questi indicatori. Ovviamente, entrare in una tendenza prima piuttosto che successivamente in genere porta a maggiori profitti. La Figura 2 illustra questo principio: se dovessimo usare i crossover come segnali di acquisto e vendita, entreremmo molto presto nelle negoziazioni quando utilizzassimo il crossover DEMA rispetto al crossover MA. (Per ulteriori informazioni, consultare: Come utilizzare una media mobile per acquistare azioni .)

Linea di fondo

I commercianti e gli investitori hanno utilizzato a lungo le medie mobili nelle loro analisi di mercato. Le medie mobili sono uno strumento di analisi tecnica ampiamente utilizzato che fornisce un mezzo per visualizzare e interpretare rapidamente la tendenza a lungo termine di un determinato strumento di trading. Poiché le medie mobili per loro stessa natura sono indicatori in ritardo, è utile modificare la media mobile per calcolare un indicatore più rapido e reattivo. Il DEMA offre ai trader e agli investitori una visione della tendenza a lungo termine, con l'ulteriore vantaggio di essere una media mobile più veloce con meno tempo di ritardo. (Per ulteriori letture, controlla: Media mobile MACD media e Media mobile semplice vs. esponenziale. )