Valore incrementale a rischio

DEFINIZIONE di Valore incrementale a rischio

Il valore incrementale a rischio è la quantità di incertezza aggiunta o sottratta da un portafoglio acquistando un nuovo investimento o vendendo un investimento esistente. Gli investitori utilizzano un valore incrementale a rischio per determinare se un determinato investimento debba essere intrapreso, dato il suo probabile impatto sulle potenziali perdite di portafoglio. L'idea di valore incrementale a rischio è stata sviluppata da Kevin Dowd nel suo libro del 1999, "Oltre il valore a rischio: la nuova scienza della gestione del rischio".

RIPARTIZIONE Valore incrementale a rischio

Il valore incrementale a rischio si basa sul valore alla misurazione del rischio (VaR), che tenta di calcolare il probabile scenario peggiore per un portafoglio nel suo insieme in un determinato periodo di tempo. L'intero valore alla misurazione del rischio indica all'analista l'importo di cui l'intero portafoglio potrebbe scendere se il caso dell'orso si esaurisce. Il valore incrementale a rischio esamina solo un investimento individualmente e analizza quanto l'aggiunta di quel singolo investimento al portafoglio totale possa causare l'aumento o la riduzione del valore del portafoglio. Per calcolare il valore incrementale a rischio, un investitore deve conoscere la deviazione standard del portafoglio, il tasso di rendimento del portafoglio e il tasso di rendimento dell'asset in questione e la quota di portafoglio.

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