Periodi più comunemente utilizzati nella creazione di linee di media mobile (MA)

Le medie mobili sono uno degli indicatori tecnici più comunemente utilizzati nel trading di azioni, futures e forex. Gli analisti di mercato e gli operatori utilizzano medie mobili per aiutare a identificare le tendenze delle fluttuazioni dei prezzi, attenuando il rumore e i picchi di breve durata (ad esempio da notizie e annunci sugli utili) per singoli titoli o indici. Esistono diversi tipi di medie mobili, calcolate in modi diversi e in periodi di tempo diversi, che rivelano informazioni diverse per gli operatori. Il tipo di media mobile e il periodo di misurazione utilizzati determinano le strategie implementate da un operatore.

Periodi comuni delle medie mobili

I commercianti e gli analisti di mercato usano comunemente diversi periodi nella creazione di medie mobili per tracciare sui loro grafici. Per identificare livelli significativi di supporto e resistenza a lungo termine e tendenze generali, le medie mobili di 50 giorni, 100 giorni e 200 giorni sono le più comuni. Sulla base di statistiche storiche, queste medie mobili a più lungo termine sono considerate indicatori di tendenza più affidabili e meno suscettibili alle fluttuazioni temporanee del prezzo. La media mobile a 200 giorni è considerata particolarmente significativa nel mercato azionario. Fintanto che la media mobile a 50 giorni di un prezzo delle azioni rimane al di sopra della media mobile a 200 giorni, si ritiene che lo stock abbia generalmente una tendenza rialzista. Un crossover al ribasso della media mobile di 200 giorni viene interpretato come ribassista.

Le medie mobili di 5, 10, 20 e 50 giorni vengono spesso utilizzate per individuare i cambiamenti di tendenza a breve termine. I cambiamenti di direzione da parte di una qualsiasi di queste medie mobili a breve termine sono osservati come possibili primi indizi su cambiamenti di tendenza a lungo termine. I crossover della media mobile a 50 giorni in base alla media mobile a 10 o 20 giorni sono considerati significativi. La media mobile a 10 giorni tracciata su un grafico orario, viene spesso utilizzata per guidare gli operatori nel trading infragiornaliero.

Alcuni trader usano i numeri di Fibonacci (5, 8, 13, 21 ...) per selezionare le medie mobili.

Media mobile

Tipi di medie mobili

Tutte le medie mobili sono utilizzate per identificare livelli significativi di supporto e resistenza. I trader e gli analisti di mercato guardano ai crossover delle medie mobili a più lungo termine con le medie mobili a breve termine come possibili indicatori delle variazioni di tendenza nel trading infragiornaliero e in relazione alle tendenze a lungo termine. La maggior parte delle medie mobili fungono sia da indicatori di tendenza sia da elementi costitutivi di strumenti tecnici più ambiziosi.

Esistono numerose variazioni delle medie mobili. Possono essere calcolati in base al prezzo di chiusura, al prezzo di apertura, al prezzo elevato, al prezzo basso o ad un calcolo che combina i vari livelli di prezzo. La maggior parte delle medie mobili è una forma della media mobile semplice (SMA), che è solo il prezzo medio in un determinato periodo di tempo o la media mobile esponenziale (EMA), ponderata per favorire un'azione di prezzo più recente.

Le medie mobili semplici possono essere piuttosto lente da recuperare se si verificano forti oscillazioni dei prezzi. Un numero maggiore di operatori osserva invece le medie mobili esponenziali, poiché reagiscono più rapidamente alle variazioni dei prezzi, fornendo quindi una lettura più accurata. Il tempo è essenziale quando si negozia qualsiasi tipo di sicurezza. Un EMA e una doppia media mobile esponenziale (DEMA) riflettono entrambi l'attuale andamento dei prezzi per determinati titoli in una lettura più aggiornata.

Poiché le medie mobili per natura sono indicatori in ritardo, è importante che le letture siano aggiornate. L'EMA attribuisce maggiore peso ai prezzi più recenti, allineando in tal modo la media più vicina ai prezzi attuali. L'EMA viene in genere calcolato per periodi di 12 o 26 giorni per gli operatori a breve termine e l'EMA 50 e 200 giorni sempre popolare viene utilizzato dagli investitori a lungo termine. Mentre la linea EMA reagisce più rapidamente alle oscillazioni dei prezzi rispetto alla SMA, può comunque rimanere un po 'in ritardo per periodi più lunghi.

DEMA aiuta a risolvere il problema del ritardo, avvicinando una linea mobile media alle attuali fluttuazioni del prezzo. Questa metrica viene calcolata non solo raddoppiando l'EMA ma utilizzando la seguente formula complessa: DEMA = 2 * EMA - EMA (EMA), dove l'EMA corrente è una funzione del fattore EMA. In sostanza, ciò significa che ai dati recenti viene applicato un peso ancora maggiore, portando la linea DEMA in una più stretta correlazione con il prezzo attuale. I trader vedono i crossover DEMA prima dei crossover EMA e SMA, consentendo tempi di reazione più rapidi con le negoziazioni.

Una delle strategie di trading più comuni che i trader utilizzano con lo strumento DEMA è l'identificazione dei movimenti di prezzo quando si incrocia una linea DEMA a lungo e breve termine. Ad esempio, se un operatore vede che il DEMA a 20 giorni scende e fa un crossover del DEMA a 50 giorni, che è un segnale ribassista, può vendere posizioni lunghe o assumere nuove posizioni corte. Al contrario, il trader entra in posizioni lunghe ed esce da posizioni corte quando il DEMA a 20 giorni torna indietro e su 50 giorni.

Svantaggi delle medie mobili

Le medie mobili hanno un aspetto arretrato per natura. Sebbene gli EMA possano ridurre l'effetto di ritardo sullo sviluppo delle tendenze, fanno ancora affidamento su dati passati che non potranno mai essere applicati al futuro in totale sicurezza. I titoli a volte si muovono nei cicli dei prezzi e ripetono il comportamento, ma le tendenze passate tracciate con una media mobile potrebbero non avere alcuna relazione con i movimenti futuri.

Inoltre, la maggiore dipendenza dai recenti movimenti di prezzo con un EMA tende a renderlo più sensibile ai falsi segnali di trading, o alle mitragliatrici, rispetto a una SMA. Per questo motivo, un EMA potrebbe richiedere un'ulteriore conferma prima di poter identificare un trade.

C'è anche spazio per l'errore dell'utente con qualsiasi EMA. I trader devono decidere per quanto tempo applicare un intervallo di tempo alla loro formula e devono anche decidere in che misura ponderare rispetto ai prezzi recenti (e quali prezzi sono considerati recenti). I segnali falsi possono essere generati attraverso parametri inappropriati.

Per ulteriori informazioni, leggi il nostro tutorial sulle medie mobili.