Il mito degli utili / perdite

Quando si fa trading sul mercato forex o su altri mercati, ci viene spesso detto di una strategia comune di gestione del denaro che richiede che il profitto medio sia superiore alla perdita media per operazione. È facile supporre che un consiglio così comune debba essere vero. Tuttavia, se esaminiamo più in profondità la relazione tra profitti e perdite, è chiaro che potrebbe essere necessario adeguare le "vecchie" idee comunemente utilizzate.

Rapporto profitti / perdite

Un rapporto profitti / perdite si riferisce alla dimensione del profitto medio rispetto alla dimensione della perdita media per operazione. Ad esempio, se il profitto atteso è di $ 900 e la perdita attesa è di $ 300 per un particolare trade, il rapporto profitti / perdite è 3: 1, ovvero $ 900 diviso per $ 300.

Molti libri di trading e "guru" sostengono un rapporto profitti / perdite di almeno 2: 1 o 3: 1, il che significa che per ogni $ 200 o $ 300 che fai per negoziazione, la tua perdita potenziale dovrebbe essere limitata a $ 100.

A prima vista, la maggior parte delle persone sarebbe d'accordo con questa raccomandazione. Dopotutto, non dovrebbero essere mantenute le perdite potenziali il più piccolo possibile e qualsiasi profitto potenziale dovrebbe essere il più grande possibile? La risposta è non sempre. In realtà, questo consiglio comune può essere fuorviante e può causare danni al tuo conto di trading.

Il consiglio generale di avere un rapporto profitti / perdite di almeno 2: 1 o 3: 1 per operazione è troppo semplicistico perché non tiene conto delle realtà pratiche del mercato forex (o di altri mercati), il trading dell'individuo lo stile e il fattore di redditività media degli scambi (APPT) dell'individuo, che viene anche definito aspettativa statistica.

L'importanza della redditività media per commercio

La redditività media per trade (APPT) si riferisce sostanzialmente all'importo medio che puoi aspettarti di vincere o perdere per trade. La maggior parte delle persone è così concentrata sul bilanciamento dei propri rapporti profitti / perdite o sull'accuratezza del proprio approccio di trading che non sono consapevoli dell'esistenza di un quadro più ampio: la performance del tuo trading dipende in gran parte dal tuo APPT.

Questa è la formula per la redditività media per operazione:

APPT = (PW × AW) - (PL × AL) dove: PW = Probabilità di winAW = WinPL medio = Probabilità di perdita \ inizio {allineato} & APPT \ = \ (PW \ times AW) \ - \ (PL \ times AL) \\ & \ textbf {dove:} \\ & PW \ = \ \ text {Probabilità di vittoria} \\ & AW \ = \ \ text {Vittoria media} \\ & PL \ = \ \ text {Probabilità di perdita} \ \ & AL \ = \ \ text {Perdita media} \ end {allineato} APPT = (PW × AW) - (PL × AL) dove: PW = Probabilità di winAW = WinPL media = Probabilità di perdita

Esploriamo l'APPT dei seguenti scenari ipotetici:

Scenario A:

Diciamo che su 10 operazioni che fai, guadagni su tre di esse e realizzi una perdita su sette. La probabilità di vincita è quindi del 30%, o 0, 3, mentre la probabilità di perdita è del 70% o 0, 7. Il tuo trade vincente medio guadagna $ 600 e la tua perdita media è di $ 300.

In questo scenario, l'APPT è:

(0, 3 × $ 600) - (0, 7 × $ 300) = - $ 30 (0, 3 \ volte \ $ 600) - (0, 7 \ volte \ $ 300) = - \ $ 30 (0, 3 × $ 600) - (0, 7 × $ 300) = - $ 30

Come puoi vedere, l'APPT è un numero negativo, il che significa che per ogni operazione effettuata, è probabile che tu perda $ 30. Questa è una proposta persa!

Anche se il rapporto profitti / perdite è 2: 1, questo approccio commerciale produce operazioni vincenti solo il 30% delle volte, il che nega il presunto vantaggio di avere un rapporto profitti / perdite 2: 1.

Scenario B:

Ora esploriamo l'APPT di un approccio commerciale che ha un rapporto profitti / perdite di 1: 3, ma ha più operazioni vincenti che perdenti. Diciamo che tra le 10 operazioni effettuate, guadagni su otto di esse e realizzi una perdita su due operazioni.

Ecco l'APPT:

(0, 8 × $ 100) - (0, 2 × $ 300) = $ 20 (0, 8 \ volte \ $ 100) - (0, 2 \ volte \ $ 300) = \ $ 20 (0, 8 × $ 100) - (0, 2 × $ 300) = $ 20

In questo caso, anche se questo approccio commerciale ha un rapporto profitti / perdite di 1: 3, l'APPT è positivo, il che significa che puoi essere redditizio nel tempo.

Molti modi per diventare redditizi

Quando si fa trading sul mercato forex, non esiste un approccio di gestione del denaro o di negoziazione a misura unica. I consigli tradizionali, come assicurarsi che il tuo profitto sia superiore alla perdita per scambio assoluto, non hanno un valore molto sostanziale nel mondo reale del trading a meno che tu non abbia un'alta probabilità di realizzare un trade vincente. Ciò che conta è che il tuo APPT risulti positivo e che i tuoi profitti complessivi siano superiori alle perdite complessive.