Coefficiente Pearson

Il coefficiente di Pearson è un tipo di coefficiente di correlazione che rappresenta la relazione tra due variabili misurate sullo stesso intervallo o scala di rapporto. Il coefficiente di Pearson è una misura della forza di associazione tra due variabili continue.

Abbattere il coefficiente Pearson

Per trovare il coefficiente di Pearson, le due variabili vengono posizionate su un diagramma a dispersione. Ci deve essere una certa linearità per calcolare il coefficiente; un diagramma a dispersione che non rappresenta alcuna somiglianza con una relazione lineare sarà inutile. Più vicina è la somiglianza con una linea retta del diagramma a dispersione, maggiore è la forza dell'associazione. Numericamente, il coefficiente di Pearson è rappresentato allo stesso modo di un coefficiente di correlazione utilizzato nella regressione lineare; compreso tra -1 e +1. Un valore di +1 è il risultato di una relazione positiva perfetta tra due o più variabili. Al contrario, un valore di -1 rappresenta una relazione negativa perfetta. Uno zero indica nessuna correlazione.

Usi pratici negli investimenti

Per un investitore che desidera diversificare un portafoglio, il coefficiente di Pearson può essere utile. Calcoli da grafici a dispersione di rendimenti storici tra coppie di attività come azioni-obbligazioni, azioni-materie prime, obbligazioni-proprietà immobiliari, ecc. O attività più specifiche come azioni a grande capitalizzazione, azioni a piccola capitalizzazione e mercato emergente del debito le azioni produrranno coefficienti Pearson per assistere l'investitore nell'assemblare un portafoglio basato sui parametri di rischio e rendimento. Si noti, tuttavia, che un coefficiente di Pearson misura la correlazione, non la causalità. Se le azioni a grande e piccola capitalizzazione hanno un coefficiente di 0, 8, non si saprà cosa abbia causato la forza relativamente elevata dell'associazione.

Chi era Karl Pearson?

Karl Pearson (1857-1936) fu un accademico inglese e un prolifico collaboratore di matematica e statistica. A parte l'omonimo coefficiente, Pearson è noto per i concetti di test chi-quadro e valore p, tra gli altri, e per lo sviluppo della regressione lineare e della classificazione delle distribuzioni. Pearson è stato il fondatore del Dipartimento di Statistica Applicata presso l'University College di Londra nel 1911.

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