Scegli il giusto software di trading algoritmico

Durante l'utilizzo del trading algoritmico, i trader si affidano ai loro soldi guadagnati duramente per il software di trading che utilizzano. Il giusto software per computer è molto importante per garantire l'esecuzione efficace e accurata degli ordini commerciali. Un software difettoso, o uno privo delle funzionalità richieste, può causare enormi perdite.

Una guida rapida sul trading algoritmico

Un algoritmo è definito come un insieme specifico di istruzioni dettagliate per completare un'attività specifica. Che si tratti del gioco per computer semplice ma avvincente come Pac-Man o di un foglio di calcolo che offre un numero enorme di funzioni, ogni programma segue un insieme specifico di istruzioni basato su un algoritmo sottostante.

Il trading algoritmico è il processo di utilizzo di un programma per computer che segue una serie definita di istruzioni per l'immissione di un ordine commerciale. Lo scopo del programma di negoziazione algoritmica è identificare dinamicamente opportunità redditizie e collocare le negoziazioni al fine di generare profitti a una velocità e una frequenza impossibili da soddisfare per un trader umano. Dati i vantaggi di una maggiore precisione e velocità di esecuzione fulminea, le attività di trading basate su algoritmi informatici hanno guadagnato una popolarità straordinaria.

Chi utilizza il software di trading algoritmico?

Il trading algoritmico è dominato da grandi società commerciali, come hedge fund, banche di investimento e società commerciali proprietarie. Data l'ampia disponibilità di risorse a causa delle loro grandi dimensioni, tali aziende di solito costruiscono il proprio software di trading proprietario, compresi i grandi sistemi di trading con data center dedicati e personale di supporto.

A livello individuale, trader e quant proprietari proprietari esperti utilizzano il trading algoritmico. I trader proprietari, che sono meno esperti di tecnologia, possono acquistare software di trading pronti per le loro esigenze di trading algoritmico. Il software viene offerto dai loro broker o acquistato da fornitori di terze parti. I quants hanno una buona conoscenza sia del trading che della programmazione per computer e sviluppano software di trading da soli.

Software di trading algoritmico: costruire o acquistare?

Esistono due modi per accedere al software di trading algoritmico: costruire o acquistare.

L'acquisto di software già pronti offre un accesso rapido e tempestivo, mentre la creazione del proprio consente la massima flessibilità per personalizzarlo in base alle proprie esigenze. Il software di trading automatizzato è spesso costoso da acquistare e può essere pieno di scappatoie che, se ignorate, possono causare perdite. L'alto costo del software può anche influire sul potenziale di profitto realistico derivante dalla tua impresa di trading algoritmica. D'altra parte, la creazione di software di trading algoritmico da soli richiede tempo, fatica e una profonda conoscenza, e potrebbe non essere assolutamente infallibile.

Le caratteristiche principali del software di trading algoritmico

Il rischio implicato nel trading automatico è elevato, il che può portare a grandi perdite. Indipendentemente dal fatto che tu decida di acquistare o costruire, è importante conoscere le funzionalità di base necessarie.

Disponibilità dei dati di mercato e aziendali. Tutti gli algoritmi di trading sono progettati per agire su dati di mercato in tempo reale e quotazioni di prezzo. Alcuni programmi sono inoltre personalizzati per tenere conto dei dati di base dell'azienda come i rapporti EPS e P / E. Qualsiasi software di trading algoritmico dovrebbe avere un feed di dati di mercato in tempo reale, nonché un feed di dati aziendali. Dovrebbe essere disponibile come build-in nel sistema o dovrebbe avere una disposizione per integrarsi facilmente da fonti alternative.

Connettività a vari mercati. I commercianti che desiderano lavorare su più mercati dovrebbero notare che ogni scambio potrebbe fornire il proprio feed di dati in un formato diverso, come TCP / IP, Multicast o FIX. Il tuo software dovrebbe essere in grado di accettare feed di diversi formati. Un'altra opzione è quella di rivolgersi a fornitori di dati di terze parti come Bloomberg e Reuters, che aggregano i dati di mercato da diversi scambi e li forniscono in un formato uniforme ai clienti finali. Il software di trading algoritmico dovrebbe essere in grado di elaborare questi feed aggregati secondo necessità.

Latenza. Questo è il fattore più importante per il trading di algoritmi. La latenza è il ritardo introdotto nel movimento dei punti dati da un'applicazione all'altra. Considera la seguente sequenza di eventi. Sono necessari 0, 2 secondi affinché un preventivo venga dallo scambio al data center del fornitore del software (DC), 0, 3 secondi dal data center per raggiungere la schermata di trading, 0, 1 secondi affinché il software di trading elabori questo preventivo ricevuto, 0, 3 secondi per per analizzare e piazzare uno scambio, 0, 2 secondi affinché il tuo ordine commerciale raggiunga il tuo broker, 0, 3 secondi affinché il tuo broker instradi il tuo ordine allo scambio.

Tempo totale trascorso = 0, 2 + 0, 3 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 = Totale 1, 4 secondi.

Nel dinamico mondo commerciale di oggi, il prezzo originale sarebbe cambiato più volte in questo periodo di 1, 4 secondi. Questo ritardo potrebbe rendere o rompere la tua impresa di negoziazione algoritmica. È necessario mantenere questa latenza al livello più basso possibile per assicurarsi di ottenere le informazioni più aggiornate e accurate senza un intervallo di tempo.

La latenza è stata ridotta a microsecondi e ogni tentativo dovrebbe essere fatto per mantenerlo il più basso possibile nel sistema di trading. Alcune misure includono la connettività diretta allo scambio per ottenere dati più velocemente eliminando il fornitore nel mezzo; migliorando il tuo algoritmo di trading in modo che siano necessari meno di 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 secondi per l'analisi e il processo decisionale; o eliminando il broker e inviando direttamente le negoziazioni allo scambio per risparmiare 0, 2 secondi.

Configurabilità e personalizzazione. La maggior parte dei software di trading algoritmico offre algoritmi di trading integrati standard, come quelli basati su un crossover della media mobile a 50 giorni (MA) con la MA a 200 giorni. Un trader potrebbe voler sperimentare passando alla MA a 20 giorni con la MA a 100 giorni. A meno che il software non offra tale personalizzazione dei parametri, il trader può essere vincolato dalla funzionalità fissa integrata. Che si tratti di acquistare o costruire, il software di trading dovrebbe avere un alto grado di personalizzazione e configurabilità.

Funzionalità per scrivere programmi personalizzati. Matlab, Python, C ++, JAVA e Perl sono i linguaggi di programmazione comuni utilizzati per scrivere software di trading. La maggior parte dei software di trading venduti dai fornitori di terze parti offre la possibilità di scrivere i propri programmi personalizzati al suo interno. Ciò consente a un trader di sperimentare e provare qualsiasi concetto di trading che sviluppa. Il software che offre la codifica nel linguaggio di programmazione che preferisci è ovviamente preferito.

Funzionalità di backtesting su dati storici. La simulazione del backtest comporta il test di una strategia di trading su dati storici. Valuta la praticità e la redditività della strategia sui dati passati, certificandone il successo (o il fallimento o eventuali modifiche necessarie). Questa funzione obbligatoria deve inoltre essere accompagnata dalla disponibilità di dati storici, sui quali è possibile eseguire il backtesting.

Integrazione con l'interfaccia di trading. Il software di trading algoritmico posiziona le negoziazioni automaticamente in base al verificarsi di un criterio desiderato. Il software dovrebbe avere la connettività necessaria alla rete del / i broker / i per effettuare lo scambio o una connettività diretta allo scambio per inviare gli ordini commerciali.

Integrazione Plug-n-Play. Un operatore può utilizzare contemporaneamente un terminale Bloomberg per l'analisi dei prezzi, un terminale broker per il collocamento di negoziazioni e un programma Matlab per l'analisi delle tendenze. A seconda delle esigenze individuali, il software di trading algoritmico dovrebbe avere una facile integrazione plug-n-play e API disponibili attraverso tali strumenti di trading comunemente usati. Ciò garantisce scalabilità e integrazione.

Programmazione indipendente dalla piattaforma. Alcuni linguaggi di programmazione richiedono piattaforme dedicate. Ad esempio, alcune versioni di C ++ possono essere eseguite solo su determinati sistemi operativi, mentre Perl può essere eseguito su tutti i sistemi operativi. Durante la creazione o l'acquisto di software di trading, si dovrebbe dare la preferenza al software di trading indipendente dalla piattaforma e che supporta linguaggi indipendenti dalla piattaforma. Non sai mai come si evolverà il tuo trading tra qualche mese.

The Stuff Under the Hood. Un detto comune dice: "Anche una scimmia può fare clic su un pulsante per effettuare uno scambio". La dipendenza dai computer non dovrebbe essere cieca. È il commerciante che dovrebbe capire cosa sta succedendo sotto il cofano. Durante l'acquisto di software di trading, si dovrebbe chiedere e prendere tempo per esaminare la documentazione dettagliata che mostra la logica di base di un particolare software di trading algoritmico. Evita qualsiasi software di trading che è una scatola nera completa e che afferma di essere una macchina segreta per fare soldi.

Durante la creazione del software, sii realistico su ciò che stai implementando e sii chiaro sugli scenari in cui può fallire. Provalo accuratamente prima di metterlo in pratica con soldi veri.

Da dove cominciare ">

Tutto il software di trading algoritmico pronto solitamente offre versioni di prova a funzionalità limitata gratuite o periodi di prova limitati con funzionalità complete. Esplorali per intero durante queste prove prima di acquistare qualsiasi cosa. Non dimenticare di consultare la documentazione disponibile in dettaglio.

Se hai intenzione di costruire il tuo sistema, una buona fonte gratuita per esplorare il trading algoritmico è Quantopian. Offre una piattaforma online per testare e sviluppare il trading algoritmico. Gli individui possono provare a personalizzare qualsiasi algoritmo esistente o scriverne uno completamente nuovo. La piattaforma offre anche software di trading algoritmico integrato da testare in base ai dati di mercato.

La linea di fondo

Il software di trading algoritmico è costoso da acquistare e difficile da costruire da solo. L'acquisto di software già pronto offre un accesso rapido e tempestivo e la creazione del proprio consente la massima flessibilità per personalizzarlo in base alle proprie esigenze. Prima di avventurarsi nel trading algoritmico con denaro reale, è necessario comprendere appieno le funzionalità principali del software di trading. In caso contrario, si potrebbero verificare grandi perdite.