Platykurtosis

Che cos'è la platicurtosi

La platicurtosi è una misura statistica che si riferisce all'estremità dei dati di una distribuzione di probabilità. Una normale distribuzione a forma di campana è considerata "mesokurtic". Una distribuzione che ha valori meno estremi di quella è considerata "platicattica". Una distribuzione platicattica ha "code più leggere" di una distribuzione normale, ovvero pochi valori, se del caso, alle estremità estreme della curva. Una distribuzione "leptokurtic", d'altra parte, ha dati più estremi della curva normale.

RIPARTIZIONE Platicurtosi

La curtosi è una misura statistica delle code di una distribuzione di probabilità. Una distribuzione normale e altre distribuzioni mesokurtic hanno un valore di kurtosi di 3. Le distribuzioni leptokurtic hanno valori significativamente maggiori di 3 e le distribuzioni platicurtiche hanno valori di kurtosis che sono significativamente inferiori a 3.

La kurtosi è importante perché altre misure che descrivono una distribuzione, come la sua media e deviazione standard, non riescono a dare un quadro completo. Due distribuzioni possono avere la stessa media e deviazione standard ma hanno curtosi molto diverse, il che significa che la probabilità di valori estremi in esse può essere molto diversa.

In finanza, la curtosi di una distribuzione di probabilità è importante perché la distribuzione dei rendimenti di un titolo è una considerazione importante, specialmente per i gestori del rischio. Se la distribuzione dei rendimenti storici di un determinato titolo è platicattica, ciò significa che ci sono meno possibilità di esiti estremi.

Un titolo con una distribuzione leptokurtic di rendimenti storici, d'altra parte, avrà valori più estremi ad entrambe le estremità della distribuzione. Cioè, ci saranno più valori estremamente alti e valori estremamente bassi di quelli che potresti trovare in una distribuzione normale o in una distribuzione platicurica. Ciò indica che le probabilità di un risultato estremo di qualche tipo, positivo o negativo, sono maggiori.

La distribuzione dei rendimenti dei mercati azionari internazionali, ad esempio, si è rivelata non normale e almeno parzialmente leptokurtic, nel senso che la coda sul lato sinistro della curva è più grassa che in una curva normale. Ciò significa che esiste una possibilità più che normale di un risultato negativo.

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