Definizione di trading quantitativo
Il trading quantitativo consiste in strategie di trading basate sull'analisi quantitativa, che si basano su calcoli matematici e analisi del numero per identificare le opportunità di trading. Il prezzo e il volume sono due dei più comuni input di dati utilizzati nell'analisi quantitativa come input principali per i modelli matematici.
Poiché il trading quantitativo è generalmente utilizzato da istituti finanziari e hedge funds, le transazioni sono generalmente di grandi dimensioni e possono comportare l'acquisto e la vendita di centinaia di migliaia di azioni e altri titoli. Tuttavia, il trading quantitativo sta diventando più comunemente usato dai singoli investitori.
Nozioni di base sul trading quantitativo
Il prezzo e il volume sono due dei più comuni input di dati utilizzati nell'analisi quantitativa come input principali per i modelli matematici.
Le tecniche di trading quantitativo comprendono il trading ad alta frequenza, il trading algoritmico e l'arbitraggio statistico. Queste tecniche sono a fuoco rapido e in genere hanno orizzonti di investimento a breve termine. Molti trader quantitativi hanno una maggiore familiarità con strumenti quantitativi, come medie mobili e oscillatori.
Comprensione del trading quantitativo
I trader quantitativi sfruttano la tecnologia moderna, la matematica e la disponibilità di database completi per prendere decisioni commerciali razionali.
I trader quantitativi adottano una tecnica di trading e ne creano un modello usando la matematica, quindi sviluppano un programma per computer che applica il modello ai dati storici di mercato. Il modello viene quindi testato e ottimizzato. Se si ottengono risultati favorevoli, il sistema viene quindi implementato in mercati in tempo reale con capitale reale.
Il modo in cui funzionano i modelli di trading quantitativi può essere meglio descritto usando un'analogia. Considera un bollettino meteorologico in cui il meteorologo prevede una probabilità del 90% di pioggia mentre il sole splende. Il meteorologo trae questa conclusione controintuitiva raccogliendo e analizzando i dati climatici dai sensori in tutta l'area.
Un'analisi quantitativa computerizzata rivela modelli specifici nei dati. Quando questi schemi vengono confrontati con gli stessi schemi rivelati nei dati climatici storici (backtesting) e 90 su 100 volte il risultato è pioggia, il meteorologo può trarre la conclusione con fiducia, da cui la previsione del 90%. I trader quantitativi applicano questo stesso processo al mercato finanziario per prendere decisioni di trading.
Key Takeaways
- Il trading quantitativo è una strategia che utilizza funzioni matematiche per automatizzare i modelli di trading. In questo tipo di trading, i dati backtestati vengono applicati a vari scenari di trading per individuare opportunità di profitto.
- Il vantaggio del trading quantitativo è che consente un uso ottimale dei dati backtestati ed elimina il processo decisionale emotivo durante il trading. Lo svantaggio del trading quantitativo è che ha un uso limitato. Una strategia di trading quantitativa perde la sua efficacia quando cambiano le condizioni del mercato.
Esempio di trading quantitativo
A seconda della ricerca e delle preferenze del trader, gli algoritmi di trading quantitativi possono essere personalizzati per valutare diversi parametri relativi a uno stock. Considera il caso di un trader che crede negli investimenti di momentum. Può scegliere di scrivere un semplice programma che selezioni i vincitori durante uno slancio sui mercati. Durante la prossima ripresa del mercato, il programma acquisterà tali titoli. Questo è un esempio abbastanza semplice di trading quantitativo. Tipicamente, un assortimento di parametri, dall'analisi tecnica alla valutazione delle scorte all'analisi fondamentale, viene utilizzato per individuare un complesso mix di scorte progettato per massimizzare i profitti. Questi parametri sono programmati in un sistema di trading per sfruttare i movimenti del mercato.
Vantaggi e svantaggi del trading quantitativo
L'obiettivo del trading è calcolare la probabilità ottimale di eseguire uno scambio redditizio. Un trader tipico può monitorare, analizzare e prendere decisioni di trading in modo efficace su un numero limitato di titoli prima che la quantità di dati in entrata superi il processo decisionale. L'uso di tecniche di negoziazione quantitativa illumina questo limite utilizzando i computer per automatizzare le decisioni di monitoraggio, analisi e negoziazione.
Superare l'emozione è uno dei problemi più pervasivi nel trading. Che si tratti di paura o avidità, nel commercio, l'emozione serve solo a soffocare il pensiero razionale, che di solito porta a perdite. Computer e matematica non possiedono emozioni, quindi il trading quantitativo elimina questo problema.
Il trading quantitativo ha i suoi problemi. I mercati finanziari sono alcune delle entità più dinamiche che esistono. Pertanto, i modelli di trading quantitativi devono essere altrettanto dinamici per avere successo. Molti trader quantitativi sviluppano modelli temporaneamente redditizi per le condizioni di mercato per cui sono stati sviluppati, ma alla fine falliscono quando cambiano le condizioni di mercato.
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