Scienziato missilistico

Che cos'è uno scienziato missilistico

Lo scienziato missilistico è un termine coniato dai commercianti tradizionali per una persona con un background di ricerca matematica e statistica che fa un lavoro quantitativo negli investimenti e nella finanza. Il termine risale agli anni '70 ed è stato usato ironicamente quando le aziende di Wall Street hanno iniziato a impiegare ricercatori senza finanziamenti o esperienze commerciali per utilizzare i computer per condurre ampie ricerche quantitative insieme ai tradizionali analisti di titoli.

RIPARTIZIONE Scienziato missilistico

Wall Street ha ampliato la sua dipendenza da questi specialisti - in genere denominati "quants" - poiché la finanza e il trading sono diventati fortemente automatizzati e l'accesso ai big data è aumentato. Mentre la ricerca quantitativa può essere applicata a qualsiasi stile di investimento, vale a dire crescita o valore, la sua applicazione nel settore dei titoli si è ampliata insieme all'aumento degli investimenti in fattori. Inizialmente pensato come un approccio separato agli investimenti che contribuirebbe a ridurre le emozioni umane nel processo decisionale, i metodi quantitativi sono ora utilizzati in tutto il settore e inclusi all'interno, anziché separatamente, dalla maggior parte delle strategie di investimento.

L'analisi quantitativa è ora la norma

Un primo esempio dell'uso degli scienziati missilistici nella gestione patrimoniale sarebbe quando un trader di successo voleva quantificare le sue idee di investimento e testare la potenziale efficacia di una strategia futura. Avendo titoli di valore tradizionalmente selezionati, ad esempio, basati su una strategia fondamentale, un manager potrebbe assumere un dottorato di ricerca. con un background nella fisica teorica per creare un modello che testa il contributo ai rendimenti di centinaia o migliaia di fattori e correlazioni per lunghi periodi di tempo in molteplici scenari di mercato. Mentre il quant costruisce modelli complessi per il backtesting della strategia del gestore, impara anche il business degli investimenti, evolvendo potenzialmente da scienziato missilistico a analista di titoli e gestore di portafoglio.

Negli ultimi decenni le sovvenzioni sono state parte integrante dello sviluppo di prodotti sintetici e derivati, compresi gli swap. I modelli utilizzati dai consulenti robo per creare portafogli di investimento e fornire consulenza si basano anche sulla ricerca finanziaria quantitativa. La misura in cui gli investimenti quantitativi e dei fattori possono contribuire alla potenziale volatilità del mercato quando si bypassano i controlli e gli equilibri del processo decisionale umano rimane un argomento di intenso dibattito.

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