I passaggi per diventare un commerciante di quantità

Gli stipendi redditizi, i forti premi e la creatività sul posto di lavoro hanno portato il trading quantitativo a diventare un'opzione di carriera attraente. I trader quantitativi, o i quant in breve, utilizzano modelli matematici per identificare le opportunità di trading e acquistare e vendere titoli. L'afflusso di candidati dal mondo accademico, lo sviluppo di software e l'ingegneria hanno reso il campo abbastanza competitivo. In questo articolo, vedremo cosa fanno i quants e le competenze e l'istruzione necessarie.

Key Takeaways

• I trader quant usano strategie basate sull'analisi quantitativa - calcoli matematici e analisi dei numeri - per trovare possibilità di trading che possono coinvolgere centinaia di migliaia di titoli.
• Un aspirante trader quantico deve essere eccezionalmente abile e interessato a tutto ciò che è matematico: se non vivi, respiri e dormi numeri, questo non è il campo per te.
• Una laurea in matematica, un master in ingegneria finanziaria o modellistica finanziaria quantitativa o un MBA sono tutti utili per segnare un lavoro; alcuni analisti avranno anche un dottorato di ricerca. in questi o campi simili.
• In mancanza di un diploma avanzato, un candidato dovrebbe almeno avere una formazione professionale ed esperienza come analista di dati; l'esperienza con data mining, ricerca, analisi e sistemi di trading automatizzati è un must.
• I trader hanno anche bisogno di competenze trasversali, come la capacità di prosperare sotto pressione, mantenere la concentrazione nonostante lunghe ore, resistere a un ambiente intenso e aggressivo e battute d'arresto e fallimenti dello stomaco alla ricerca del successo.

Cosa fanno realmente i trader quant?

La parola "quant" deriva da quantitativo, che essenzialmente significa lavorare con i numeri. L'avanzamento del trading algoritmico computerizzato e del trading ad alta frequenza significa che c'è un'enorme quantità di dati da analizzare. Richiama e ricerca i dati disponibili su prezzi e quotazioni, identifica opportunità di trading redditizie, sviluppa strategie di trading pertinenti e capitalizza opportunità con una velocità fulminea utilizzando programmi per computer sviluppati autonomamente. In sostanza, un trader quantistico ha bisogno di un mix equilibrato di conoscenze matematiche approfondite, esposizione pratica al trading e abilità informatiche.

I trader quant possono lavorare per società di investimento, hedge fund e banche, oppure possono essere trader proprietari, utilizzando i propri soldi per gli investimenti.

Abilità tecniche

Un aspirante quantista dovrebbe avere almeno un background in finanza, matematica e programmazione informatica. Inoltre, i candidati devono avere le seguenti competenze e background:

• Numeri, numeri e numeri: i trader quant devono essere eccezionalmente bravi con la matematica e l'analisi quantitativa. Ad esempio, se termini come probabilità condizionata, asimmetria, curtosi e VaR non sembrano familiari, allora probabilmente non sei pronto per essere un quant. Una conoscenza approfondita della matematica è un must per ricercare dati, testare i risultati e implementare strategie commerciali identificate. Strategie commerciali identificate, algoritmi implementati e metodi di esecuzione commerciale dovrebbero essere il più sicuri possibile. Nell'attuale mondo del trading estremamente veloce, complessi algoritmi di trading che riducono il numero occupano la maggior parte della quota di mercato. Anche un piccolo errore nel concetto di base da parte del trader quant può comportare un'enorme perdita commerciale.
• Istruzione e formazione: di solito è difficile per i neolaureati ottenere un lavoro come commerciante quantico. Un percorso di carriera più tipico sta iniziando come analista di ricerca di dati e sta diventando un punto di riferimento dopo pochi anni. L'istruzione come un master in ingegneria finanziaria, un diploma in modellistica finanziaria quantitativa o elettivi in ​​flussi quantitativi durante il normale MBA possono dare ai candidati un vantaggio. Questi corsi coprono i concetti teorici e l'introduzione pratica agli strumenti necessari per il trading quantistico.
• Concetti di trading: i quant dovrebbero scoprire e progettare da zero le proprie strategie e modelli di trading unici, nonché personalizzare modelli consolidati. Un candidato alla negoziazione quantistica dovrebbe avere una conoscenza dettagliata delle strategie di trading popolari nonché dei rispettivi vantaggi e svantaggi di ciascuno.
• Competenze di programmazione: i trader quant devono avere familiarità con i sistemi di data mining, ricerca, analisi e sistemi di trading automatizzati. Sono spesso coinvolti nel trading ad alta frequenza o nel trading algoritmico. Una buona conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione è un must e più programmi conosce il candidato, meglio è. C ++, Java, Python e Perl sono alcuni linguaggi di programmazione comunemente usati. La familiarità con strumenti come MATLAB e fogli di calcolo e concetti come big data e strutturazione dei dati, è un vantaggio.
• Utilizzo del computer: le query implementano i propri algoritmi su dati in tempo reale contenenti prezzo e preventivi. Devono avere familiarità con qualsiasi sistema associato, come un terminale Bloomberg, che fornisce feed di dati e contenuti. Dovrebbero inoltre avere dimestichezza con le applicazioni e i fogli di calcolo dei software di analisi e grafici ed essere in grado di utilizzare piattaforme di trading di broker per effettuare ordini.

$ 125.000 - $ 500.000 +

La gamma di retribuzione per i trader quantistici, secondo recenti statistiche, con la fascia alta riservata ai trader esperti con titoli avanzati (che molto probabilmente lavorano in un hedge fund).

Competenze trasversali

Oltre alle competenze tecniche sopra menzionate, anche i trader quantistici hanno bisogno di competenze trasversali. Coloro che sono impiegati in banche di investimento o hedge fund potrebbero occasionalmente dover presentare i loro concetti sviluppati a gestori di fondi e superiori per l'approvazione. Le query in genere non interagiscono con i clienti e spesso lavorano con un team specializzato, pertanto possono essere sufficienti capacità comunicative medie. Inoltre, un trader quant dovrebbe avere le seguenti competenze trasversali:

• Il temperamento di un commerciante: non tutti possono pensare e agire come un commerciante. I trader di successo sono sempre alla ricerca di idee di trading innovative, sono in grado di adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato, prosperare sotto stress e accettare lunghe ore di lavoro. I datori di lavoro valutano accuratamente i candidati per questi tratti. Alcuni addirittura eseguono test psicometrici.
• Capacità di assunzione del rischio: il mondo commerciale attuale non è per i deboli di cuore. Per gentile concessione del margine e del trading con leva con dipendenza dai computer, le perdite possono raggiungere importi superiori al capitale disponibile di un trader. Le aspiranti aspiranti devono comprendere le tecniche di gestione e mitigazione del rischio. Un quant di successo può fare 10 trade, affrontare perdite sui primi otto e trarre profitto solo con gli ultimi due trade.
• A proprio agio con il fallimento: un quant continua a cercare idee di trading innovative. Anche se un'idea sembra infallibile, condizioni di mercato dinamiche potrebbero renderla un fallimento. Molti aspiranti trader di quant falliscono perché rimangono bloccati su un'idea e continuano a cercare di farla funzionare nonostante condizioni di mercato ostili. Potrebbero avere difficoltà ad accettare il fallimento e non sono quindi disposti a lasciar andare il loro concetto. D'altra parte, le sovvenzioni di successo seguono un approccio di distacco dinamico e passano rapidamente ad altri modelli e concetti non appena trovano sfide in quelli esistenti.
• Mentalità innovativa: il mondo del trading è altamente dinamico e nessun concetto può fare soldi a lungo. Con gli algoritmi messi a confronto con gli algoritmi e ognuno cercando di superare gli altri, solo quello con strategie migliori e uniche può sopravvivere. Un quant deve continuare a cercare nuove idee di trading innovative per cogliere opportunità redditizie che potrebbero svanire rapidamente. È un ciclo infinito.

La linea di fondo

Il trading quantistico richiede competenze di livello avanzato in finanza, matematica e programmazione informatica. Grandi stipendi e bonus altissimi attirano molti candidati, quindi ottenere quel primo lavoro può essere una sfida. Oltre a ciò, il successo continuo richiede innovazione costante, comfort con rischio e lunghe ore di lavoro.