Supervisory Capital Assessment Program (SCAP)
Il Supervisory Capital Assessment Program (SCAP) è stato uno stress test finanziario per le maggiori banche americane, condotto dal Federal Reserve System solo una volta, nel mezzo della crisi finanziaria del 2008-2009.
Il test è stato una valutazione dei buffer di capitale degli istituti bancari statunitensi intrapresi nella primavera del 2009. Aveva lo scopo di misurare la solidità finanziaria dei 19 maggiori istituti finanziari della nazione che avanzano.
Key Takeaways
- Il test SCAP è stato condotto una sola volta, nel mezzo della crisi finanziaria del 2008-2009.
- Il test ha misurato la capacità delle maggiori banche americane di resistere a un'altra crisi futura estrema ma ipotetica.
- Dieci delle 19 banche "troppo grandi per fallire" sono risultate inadeguate a fronteggiare un'altra crisi.
La crisi finanziaria aveva lasciato molte banche e istituzioni fortemente sottocapitalizzate e le prove di stress avevano lo scopo di dimostrare quanto bene il settore bancario potesse resistere all'impatto di una grave recessione economica.
Come ha funzionato SCAP
Gli stress test sono stati condotti solo su istituti bancari con attività superiori a $ 100 miliardi. Queste erano essenzialmente le banche che la Fed considerava "troppo grandi per fallire".
Le autorità di vigilanza bancaria federale hanno cercato di stabilire se ognuna di queste istituzioni disponesse di una riserva di liquidità sufficiente per resistere alle perdite pur continuando a fornire ai clienti l'accesso al credito. Lo stress test ha utilizzato uno scenario di base per misurare il capitale comune di classe 1 di ciascun istituto o le riserve di liquidità disponibili. Le istituzioni sono state anche testate per le loro prestazioni rispetto a uno scenario ipotetico ed estremo, una specie di scenario peggiore.
Le banche potrebbero ricevere uno qualsiasi dei cinque gradi:
- Ben capitalizzate
- Adeguatamente capitalizzato
- undercapitalized
- Significativamente sottocapitalizzato
- Sottovalutato in modo critico
Un ipotetico test SCAP
Gli stress test hanno testato l'ipotetica performance delle banche in una serie di scenari, alcuni peggiori di altri. Ad esempio, uno stress test potrebbe chiedere, cosa succederebbe se si verificassero tutte le seguenti condizioni: un tasso di disoccupazione del 10%, un calo del 20% nel mercato azionario e un calo del 40% nei prezzi delle case a livello nazionale. A ciascuna banca è stato chiesto di utilizzare i successivi nove trimestri dei propri dati finanziari previsti per determinare se avrebbero avuto abbastanza capitale per superare la crisi simulata.
Cosa ha scoperto la Fed
Una volta completati i test, i risultati finali hanno mostrato che 10 delle 19 banche testate avrebbero avuto un capitale inadeguato per soddisfare le loro esigenze aziendali durante una crisi finanziaria.
Tuttavia, ogni banca sottoposta a test ha soddisfatto i requisiti patrimoniali legalmente obbligati.
La Fed ha rilasciato al pubblico i punteggi delle banche che hanno subito gli stress test. Le banche che hanno fallito gli stress test si sono presentate male al pubblico.
I test in generale hanno aiutato a identificare eventuali minacce incombenti di disastro economico nel settore bancario. I risultati esercitano pressioni sulle banche affinché mantengano a disposizione riserve più elevate in caso di un'altra crisi finanziaria.
Confronta i conti di investimento Nome del fornitore Descrizione Descrizione dell'inserzionista × Le offerte che compaiono in questa tabella provengono da società di persone da cui Investopedia riceve un compenso.