I cinque migliori ETF sullo Smart Beta Momentum

L'idea alla base di un ETF beta intelligente è fornire agli investitori un modo efficace per ottenere esposizione a diversi fattori sistematici come crescita, volatilità, pagamenti di dividendi o cosiddetti investimenti di momentum. Gli investimenti momentanei cercano di capitalizzare le tendenze esistenti sul mercato che continueranno nel futuro. La teoria alla base di ciò è che una tendenza consolidata ha una maggiore tendenza a seguire il suo percorso esistente piuttosto che a cambiare direzione. (Per ulteriori informazioni, consultare: Momentum Investing.) Ecco i primi cinque ETF sul momentum smart beta in termini di attività correnti gestite secondo ETF.com (2016).

MTUM - ETF iShares Edge MSCI USA Momentum Factor

Secondo BlackRock (2016), MTUM offre agli investitori l'accesso a titoli a media e grande capitalizzazione negli Stati Uniti che mostrano un momentum dei prezzi generalmente più elevato rispetto alla maggior parte delle offerte di sicurezza. La data di lancio di questo fondo con sede negli Stati Uniti è stata il 18 aprile 2016. Al 29 agosto 2016, ha un volume totale di attività di circa $ 1, 758 milioni. L'ETF MTUM ha un rapporto di spesa del 0, 15%. Al 31 luglio 2016, MTUM mostra un rendimento totale annualizzato del 14, 89% sin dal suo inizio.

PDP - Invesco DWA Momentum ETF

PDP presenta un rapporto di spesa dello 0, 63% e tenta di produrre risultati di investimento che generalmente corrispondono a quelli del cosiddetto DWA Technical Leaders Index. Gestito da Peter Hubbard di Invesco Capital Management LLC, questo fondo è stato emesso il 1 ° marzo 2007. Comprende un AUM di ca. 1.437 milioni di dollari, al 29 agosto 2016. Sin dal suo lancio, PDP presenta una performance media annua del 6, 82% al 31 luglio 2016.

ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Come suggerisce il nome, il benchmark target primario di ONEO è il Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. L'ETF è supervisionato dalla gestione dei fondi SSGA e comporta un coefficiente di spesa dello 0, 20%. Il fondo ha un focus azionario di grande capitalizzazione e al 29 agosto 2016 ha un patrimonio complessivo di circa $ 361 milioni. La data di inizio di ONEO è stata l'anno scorso il 3 dicembre 2015. La performance media annuale di ONEO dall'inizio è del 6, 81% al 31 luglio 2016.

PTH - Invesco DWA Healthcare Momentum Portfolio

Come descritto da Invesco (2016), il benchmark principale di PTH è il cosiddetto indice dei leader tecnici sanitari di Dorsey Wright. L'ETF detiene in genere circa il 90% delle proprie attività investite in azioni ordinarie di questo indice. L'obiettivo di questo particolare indice è quello di tracciare, tra le altre cose, le aziende di attrezzature e forniture sanitarie, i fornitori di servizi sanitari e le società di servizi, nonché le aziende biotecnologiche che mostrano un forte slancio. PTH ha un coefficiente di spesa del 0, 60% ed è stato emesso il 12 ottobre 2006. Al 29 agosto 2016, PTH comprende un volume di attività di circa $ 69, 85 milioni. Dal suo lancio nell'ottobre 2006, PTH ha registrato una performance media annua del 7, 82% al 31 luglio 2016.

PRN - Portfolio Momentum di Invesco DWA Industrials

Questo è un altro ETF slancio beta intelligente, gestito da Invesco Capital Management LLC. PRN tenta di produrre per i suoi investitori risultati che corrispondano al rendimento / prezzo dell'indice DWA Industrials Technical Leaders Index. Questo indice esamina in particolare le società in molte aree tra cui valutazione delle azioni, crescita fondamentale, rischio e tempestività dell'offerta di investimento. Ha un rapporto di spesa del 60%, un AUM di $ 44, 60 milioni (al 29 agosto 2016) ed è stato lanciato il 12 ottobre 2006 (proprio come il summenzionato ETF PTH). Fin dall'inizio, PRN presenta un rendimento totale annualizzato del 7, 84%.