Definizione di oscillatore stocastico
Un oscillatore stocastico è un indicatore di momentum che confronta un determinato prezzo di chiusura di un titolo con una gamma dei suoi prezzi in un determinato periodo di tempo. La sensibilità dell'oscillatore ai movimenti del mercato è riducibile regolando quel periodo di tempo o prendendo una media mobile del risultato. Viene utilizzato per generare segnali di trading ipercomprato e ipervenduto, utilizzando un intervallo di valori limitato tra 0 e 100.
Key Takeaways
- Un oscillatore stocastico è un indicatore tecnico popolare per la generazione di segnali ipercomprati e ipervenduti.
- È stato sviluppato negli anni '50 ed è tuttora ampiamente utilizzato.
- Gli oscillatori stocastici sono sensibili allo slancio piuttosto che al prezzo assoluto.
La formula per l'oscillatore stocastico è
% K = (C − L14H14 − L14) × 100 dove: C = Il prezzo di chiusura più recente L14 = Il prezzo più basso scambiato delle 14 sessioni previoustrading H14 = Il prezzo più alto scambiato nello stesso periodo di 14 giorni% K = Il valore corrente del indicatore stocastico \ begin {align} & \ text {\% K} = \ left (\ frac {\ text {C} - \ text {L14}} {\ text {H14} - \ text {L14}} \ right) \ times100 \\ & \ textbf {dove:} \\ & \ text {C = Il prezzo di chiusura più recente} \\ & \ text {L14 = Il prezzo più basso scambiato delle 14 precedenti} \\ & \ text {sessioni di trading } \\ & \ text {H14 = Il prezzo più alto scambiato nello stesso} \\ & \ text {periodo di 14 giorni} \\ & \ text {\% K = Il valore corrente dell'indicatore stocastico} \\ \ end {allineato}% K = (H14 − L14C − L14) × 100 dove: C = Il prezzo di chiusura più recente L14 = Il prezzo più basso scambiato delle 14 sessioni previoustrading H14 = Il prezzo più alto scambiato nello stesso periodo di 14 giorni% K = Il valore corrente dell'indicatore stocastico
% K viene talvolta indicato come indicatore stocastico lento. L'indicatore stocastico "veloce" è preso come% D = media mobile a 3 periodi di% K.
La teoria generale che funge da base per questo indicatore è che in un mercato che tende verso l'alto, i prezzi si chiudono vicino al massimo, e in un mercato che tende verso il basso, i prezzi si avvicinano al minimo. I segnali di transazione vengono creati quando% K attraversa una media mobile di tre periodi, chiamata% D.
01:39Oscillatore stocastico
Cosa ti dice l'oscillatore stocastico ">
L'oscillatore stocastico ha limiti di portata, il che significa che è sempre compreso tra 0 e 100. Ciò lo rende un utile indicatore delle condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Tradizionalmente, le letture oltre gli 80 sono considerate nel range ipercomprato e le letture sotto i 20 sono considerate ipervendute. Tuttavia, questi non sono sempre indicativi di un'inversione imminente; tendenze molto forti possono mantenere condizioni di ipercomprato o ipervenduto per un periodo prolungato. Invece, i trader dovrebbero cercare cambiamenti nell'oscillatore stocastico per indizi sui futuri cambiamenti di tendenza.
Il grafico dell'oscillatore stocastico è generalmente composto da due linee: una che riflette il valore effettivo dell'oscillatore per ciascuna sessione e una che riflette la sua media mobile semplice di tre giorni. Poiché si ritiene che il prezzo segua lo slancio, l'intersezione di queste due linee è considerata un segnale che potrebbe essere in atto un'inversione, poiché indica un grande spostamento di slancio di giorno in giorno.
Anche la divergenza tra l'oscillatore stocastico e l'azione dei prezzi di tendenza è vista come un segnale di inversione importante. Ad esempio, quando una tendenza ribassista raggiunge un nuovo minimo più basso, ma l'oscillatore stampa un minimo più alto, potrebbe essere un indicatore del fatto che gli orsi stanno esaurendo il loro slancio e si sta verificando un'inversione rialzista.
L'oscillatore stocastico è stato sviluppato alla fine degli anni '50 da George Lane. Come progettato da Lane, l'oscillatore stocastico presenta la posizione del prezzo di chiusura di un titolo in relazione alla fascia alta e bassa del prezzo di un titolo per un periodo di tempo, in genere un periodo di 14 giorni. Lane, nel corso di numerose interviste, ha affermato che l'oscillatore stocastico non segue il prezzo, il volume o qualcosa di simile. Indica che l'oscillatore segue la velocità o lo slancio del prezzo. Lane rivela anche nelle interviste che, di norma, lo slancio o la velocità del prezzo di un titolo cambia prima che il prezzo stesso cambi. In questo modo, l'oscillatore stocastico può essere utilizzato per prefigurare le inversioni quando l'indicatore rivela divergenze rialziste o ribassiste. Questo segnale è il primo, e probabilmente il più importante, segnale commerciale identificato da Lane.
Esempio di utilizzo dell'oscillatore stocastico
L'oscillatore stocastico è incluso nella maggior parte degli strumenti grafici e può essere facilmente impiegato nella pratica. Il periodo di tempo standard utilizzato è di 14 giorni, sebbene possa essere regolato per soddisfare esigenze analitiche specifiche. L'oscillatore stocastico viene calcolato sottraendo il minimo per il periodo dal prezzo di chiusura corrente, dividendo per l'intervallo totale per il periodo e moltiplicandolo per 100. Ad esempio, se il massimo di 14 giorni è $ 150, il minimo è $ 125 e la chiusura corrente è $ 145, quindi la lettura per la sessione corrente sarebbe: (145-125) / (150-125) * 100 o 80.
Confrontando il prezzo corrente con l'intervallo nel tempo, l'oscillatore stocastico riflette la coerenza con cui il prezzo si avvicina al suo massimo o minimo recente. Una lettura di 80 indicherebbe che l'attività è sul punto di essere ipercomprata.
La differenza tra l'indice di forza relativa (RSI) e l'oscillatore stocastico
L'indice di forza relativa (RSI) e l'oscillatore stocastico sono entrambi oscillatori di momentum di prezzo ampiamente utilizzati nell'analisi tecnica. Sebbene spesso usati in tandem, ognuno di essi ha diverse teorie e metodi sottostanti. L'oscillatore stocastico si basa sul presupposto che i prezzi di chiusura dovrebbero chiudersi quasi nella stessa direzione della tendenza attuale. Nel frattempo, l'RSI tiene traccia dei livelli di ipercomprato e ipervenduto misurando la velocità dei movimenti dei prezzi. In altre parole, l'RSI è stato progettato per misurare la velocità dei movimenti dei prezzi, mentre la formula dell'oscillatore stocastico funziona meglio in intervalli di trading coerenti.
In generale, l'RSI è più utile durante i mercati di tendenza, e gli stocastici ancora di più nei mercati laterali o instabili.
Limitazioni dell'oscillatore stocastico
Il limite principale dell'oscillatore stocastico è che è noto che produce segnali falsi. Questo è quando un segnale di trading viene generato dall'indicatore, ma il prezzo in realtà non segue, il che può finire come un trade in perdita. In condizioni di mercato instabili ciò può accadere abbastanza regolarmente. Un modo per aiutare in questo è prendere la tendenza del prezzo come un filtro, in cui i segnali vengono presi solo se si trovano nella stessa direzione della tendenza.
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