Una guida per i commercianti all'utilizzo dei frattali

Sebbene i prezzi possano sembrare casuali, in realtà creano modelli e tendenze ripetitivi. Uno dei più comuni schemi ripetitivi è un frattale. I frattali sono semplici schemi di inversione a cinque barre. Questo articolo spiegherà i frattali e come potresti applicarli alla tua strategia di trading.

Introduzione ai frattali

Quando le persone sentono la parola "frattale", spesso pensano alla matematica complessa. Non è di questo che stiamo parlando qui. I frattali si riferiscono anche a un modello ricorrente che si verifica in mezzo a movimenti dei prezzi più ampi e caotici.

I frattali sono composti da cinque o più barre. Le regole per identificare i frattali sono le seguenti:

• Una svolta ribassista si verifica quando c'è un modello con il massimo più alto nel mezzo e due massimi più bassi su ciascun lato.
• Una svolta rialzista si verifica quando c'è un modello con il minimo più basso nel mezzo e due minimi più alti su ciascun lato.

I frattali mostrati di seguito sono due esempi di schemi perfetti. Si noti che possono verificarsi molti altri schemi meno perfetti, ma questo schema di base dovrebbe rimanere intatto affinché il frattale sia valido.

L'ovvio svantaggio qui è che i frattali sono indicatori in ritardo. Un frattale non può essere disegnato fino a quando non siamo passati due giorni dall'inversione. Tuttavia, le inversioni più significative continueranno per più barre, a beneficio del trader. Una volta che si verifica il modello, si prevede che il prezzo aumenti a seguito di un frattale rialzista o scenda dopo un frattale ribassista. (Per ulteriori informazioni, vedere: Fondamenti della teoria dei mercati dei frattali .)

Applicazione di frattali al trading

La maggior parte delle piattaforme per la creazione di grafici ora fornisce i frattali come indicatore di trading. Ciò significa che i trader non devono cercare il modello. Applicare l'indicatore al grafico e il software evidenzierà tutti i motivi. In questo modo, gli operatori noteranno un problema immediato: questo schema si verifica frequentemente.

I frattali sono meglio usati insieme ad altri indicatori o forme di analisi. Un indicatore comune di conferma utilizzato con i frattali è l'alligatore. È uno strumento creato utilizzando più medie mobili. Nella tabella sotto è una tendenza al rialzo a lungo termine con il prezzo che rimane prevalentemente sopra i denti del coccodrillo (media mobile media). Poiché la tendenza è in aumento, i segnali rialzisti potrebbero essere utilizzati per generare segnali di acquisto. (Vedi anche: Esplorazione dell'indicatore Williams Alligator .)

Mentre leggermente confuso, un frattale ribassista è in genere disegnato su un grafico con una freccia su sopra di esso. I frattali rialzisti sono disegnati con una freccia in giù sotto di loro. Pertanto, se si utilizzano i frattali in una tendenza rialzista complessiva, cercare le frecce frattali in basso (se si utilizza un indicatore frattale fornito nella maggior parte delle piattaforme grafiche). Se stai cercando frattali ribassisti per scambiare una tendenza al ribasso più ampia, cerca le frecce frattali in alto.

A volte il passaggio a un intervallo di tempo più lungo ridurrà il numero di segnali frattali, consentendo un aspetto più pulito al grafico, rendendo più facile individuare opportunità di trading.

Questo sistema fornisce voci, ma spetta al professionista controllare il rischio. Nel caso precedente, il modello non viene riconosciuto fino a quando il prezzo non ha iniziato a salire da un recente minimo. Pertanto, uno stop loss potrebbe essere collocato al di sotto di un recente minimo una volta che un trade è preso. Se andando corto, durante una tendenza al ribasso, uno stop loss potrebbe essere posizionato sopra il massimo recente. Questo è solo un esempio di dove posizionare uno stop loss.

Un'altra strategia è quella di utilizzare i frattali con livelli di ritracciamento di Fibonacci. Uno dei problemi con i frattali è quale degli eventi da scambiare. E uno dei problemi con i livelli di ritracciamento di Fibonacci è quale livello di ritracciamento usare. Combinando i due, restringerà le possibilità, poiché un livello di Fibonacci sarà scambiato solo se un'inversione frattale si verifica al di fuori di quel livello.

I commercianti tendono anche a concentrarsi sulle negoziazioni in determinati rapporti di Fibonacci. Questo può variare a seconda del trader, ma si dice che un trader preferisca effettuare lunghe negoziazioni, durante un trend rialzista più ampio, quando il prezzo ritorna al livello di ritracciamento del 61, 8%. I frattali potrebbero essere aggiunti alla strategia: il trader effettua scambi solo se si verifica un'inversione del frattale vicino al ritracciamento del 61, 8%, con tutte le altre condizioni soddisfatte. (Per ulteriori informazioni, consultare: Strategie per il trading di ritracciamenti di Fibonacci .)

La tabella seguente mostra questo in azione. Il prezzo è in una tendenza rialzista complessiva, quindi si tira indietro. Il prezzo forma un'inversione frattale rialzista vicino al livello di 0, 618 dello strumento di ritracciamento di Fibonacci. Una volta che il frattale è visibile (due giorni dopo il minimo), viene avviato uno scambio lungo in linea con la tendenza al rialzo a più lungo termine.

La presa di profitto potrebbe anche comportare l'uso di frattali. Ad esempio, se si va a lungo su un frattale rialzista, un trader potrebbe esistere la posizione una volta che si verifica un frattale ribassista. Altri metodi di uscita potrebbero anche essere utilizzati, come obiettivi di profitto o un trailing stop loss.

Ulteriori considerazioni sull'uso dei frattali

Ecco alcune cose da ricordare quando si usano i frattali.

• Sono indicatori in ritardo.
• Poiché i frattali sono molto comuni, sono meglio combinati con altri indicatori o strategie. Non devono essere invocati separatamente.
• Più lungo è il periodo di tempo del grafico, più affidabile è l'inversione. È anche importante notare che più lungo è il periodo di tempo, minore è il numero di segnali generati.
• È meglio tracciare frattali in più intervalli di tempo. Ad esempio, scambia solo frattali a breve termine nella direzione di quelli a lungo termine. Come discusso, concentrati sui segnali commerciali lunghi durante le tendenze al rialzo più ampie e concentrati sui segnali commerciali brevi durante le tendenze al ribasso più grandi.
• La maggior parte delle piattaforme per la creazione di grafici ora include i frattali nell'elenco degli indicatori.

La linea di fondo

I frattali possono essere strumenti utili se usati insieme ad altri indicatori e tecniche. I frattali possono essere utilizzati in molti modi diversi e ogni operatore può trovare la propria variazione. L'uso di un indicatore a coccodrillo è un'opzione e un'altra sta usando i livelli di ritracciamento di Fibonacci. Mentre alcuni trader potrebbero apprezzare i frattali, altri no. Non sono un requisito per il trading di successo e non dovrebbero essere invocati esclusivamente. (Per ulteriori letture, controlla: Utilizzo di indicatori tecnici per sviluppare strategie di trading .)