autotrading
L'autotrading è un piano di trading basato su ordini di acquisto e vendita che vengono automaticamente inseriti in base a un sistema o programma sottostante. Gli ordini di acquisto o vendita vengono inseriti quando vengono soddisfatte le condizioni commerciali nel sistema o programma sottostante.
Key Takeaways
- L'autotrading avviene quando gli ordini di acquisto e vendita vengono effettuati automaticamente in base a una strategia programmata.
- L'autotrading avanzato, che limita le interferenze umane nel programma di trading, richiede un programma di trading sofisticato e ben scritto. Il programma richiede ancora un monitoraggio umano per garantire che funzioni correttamente.
- L'autotrading consente una rapida esecuzione degli ordini, non appena vengono soddisfatte le condizioni di una strategia programmata.
- I programmi di autotrading possono essere basati su quasi tutte le strategie, ma la strategia deve essere programmabile e, idealmente, la strategia dovrebbe essere accuratamente testata per la redditività prima di tentare di programmarla.
Comprensione dell'autotrading
L'autotrading è un tipo di piano di trading che consente agli investitori di sfruttare le opportunità di mercato in tempo reale. In genere implica una programmazione complessa e in alcuni casi piattaforme di trading sofisticate che supportano la programmazione esterna o plugin.
I trader possono programmare il software di trading o collegare un programma al software di trading per effettuare operazioni automatizzate basate su una strategia di trading personalizzata.
Le forme base di autotrading possono essere utilizzate anche da tutti i tipi di investitori al dettaglio. Ad esempio, l'impostazione degli ordini che verranno eseguiti in futuro quando vengono soddisfatti determinati criteri è la forma più semplice di autotrading. A un livello più avanzato, l'autotrading può potenzialmente eliminare del tutto l'input umano. Una volta programmato, il software continuerà a funzionare senza la necessità di interferenze o input umani. Nel caso avanzato, i trader di programmi continueranno a monitorare attentamente i loro programmi per assicurarsi che funzioni come previsto.
Nel complesso, i sistemi di autotrading sono utilizzati in un'ampia gamma di mercati, tra cui azioni, futures, opzioni e forex.
Funzionalità di autotrading
L'autotrading richiede una strategia di trading predeterminata. La strategia è la base per il programma di autotrading, definendo quando e perché verrà scambiato. Può essere strutturato in vari modi per tutti i tipi di investitori. Gli investitori al dettaglio possono implementare piani di base per l'autotrading che acquistano investimenti a intervalli regolari durante tutto l'anno o che effettuano ordini condizionali in titoli che soddisfano determinati parametri. Gli ordini condizionali consentono a un investitore di effettuare negoziazioni a livelli specifici per l'esecuzione automatica al raggiungimento di un prezzo.
Gli investitori istituzionali e i trader tecnici useranno sistemi di trading complessi che consentono ordini e strategie condizionali come il grid trading, il trend trading, lo scalping o lo sbiadimento.
Molti trader di giorno tecnici lavoreranno solo con broker che consentono ai plug-in o ai programmi esterni di connettersi alla propria piattaforma o che offrono un programma di codifica all'interno della piattaforma stessa per creare indicatori e programmi di autotrading.
Le piattaforme di brokeraggio come TD Ameritrade e Interactive Brokers, ad esempio, offrono funzionalità di codifica e autotrading. Gli investitori istituzionali in genere avranno le proprie piattaforme di trading proprietarie che consentono l'autotrading attraverso la programmazione algoritmica.
Strategie di autotrading
Gli investitori istituzionali possono utilizzare algoritmi complessi che cercano di collocare negoziazioni per portafogli di investimento sulla base di criteri definiti governati dall'obiettivo di un portafoglio. Ciò può includere l'acquisto o la vendita automatica di titoli per mantenere una specifica percentuale o allocazione in dollari per ciascun titolo, oppure associare le partecipazioni nel portafoglio a un indice.
I trader della giornata tecnica useranno l'autotrading per investire sulla base di segnali tecnici di mercato. Usano comunemente complessi ordini condizionati per il trading automatico. Questi tipi di ordini consentono a un investitore di specificare un prezzo di entrata e creare un collare attorno al commercio per istituire livelli di profitti e perdite predeterminati per la gestione del rischio. È possibile creare programmi di autotrading per sfruttare le tendenze che si sviluppano, le lacune commerciali, le gamme commerciali o il ridimensionamento dello spread bid / ask. Ci sono innumerevoli strategie. Il loro utilizzo è limitato solo dalla capacità del trader di elaborare strategie redditizie e programmarle efficacemente.
L'autotrading è anche popolare per gli investitori nel mercato forex. La maggior parte dei broker offre una piattaforma dotata della possibilità di installare programmi forniti da altri trader e aziende. L'uso diffuso di programmi di autotrading nel mercato forex significa che esiste una pletora di software di autotrading che è essenzialmente spazzatura, non testato in condizioni di trading dal vivo e non redditizio. Quando acquisti un programma di trading, cammina con attenzione mentre l'arena è piena di truffatori che offrono le speranze di ricchezze per una piccola (o grande) tassa.
I trader Forex possono anche creare i propri programmi di trading, usando ad esempio il linguaggio di codifica MetaTrader4 o MetaTrader5 chiamato MQL4 e MQL5.
Criteri di esempio da considerare per una strategia di autotrading
L'autotrading può sembrare semplice, ma programmare anche una semplice strategia di trading richiede molta riflessione. Le regole devono essere abbastanza semplici da essere codificate e non possono includere la soggettività, poiché il computer deve seguire regole definite.
Le cose da considerare includono, ma non sono limitati a:
- Dimensione della posizione e come verrà definita.
- Come verranno immessi i trade e quali parametri specifici attiveranno un trade.
- Come verranno chiusi gli scambi e cosa innesca la chiusura di uno scambio.
- Il programmatore vorrà anche pensare a vincoli sul sistema, come quando non dovrebbe o dovrebbe commerciare.
- Potrebbero anche voler introdurre alcune garanzie.
Questi argomenti sono trattati più dettagliatamente di seguito.
Dimensione della posizione e come sarà definita
Potrebbe essere definito come dimensione della posizione pari al 10% del patrimonio netto del conto, ad esempio. Oppure potrebbe essere più avanzato, prima definendo la differenza tra il prezzo di entrata e stop loss, impostando un rischio massimo, come l'1% del capitale del conto, e quindi definendo la dimensione della posizione in base al rischio dell'1% e la distanza tra il fermare la perdita e l'ingresso nel particolare commercio. Questo approccio di dimensionamento della posizione più avanzato è talvolta chiamato dimensionamento della posizione ottimale poiché le dimensioni della posizione cambiano in base ai dettagli di uno scambio.
Come verranno immessi i trade e quali parametri specifici attivano un trade
Ad esempio, per inserire un trade su un crossover a media mobile (MA) è necessario che il prezzo sia da un lato della MA, quindi dall'altro. È necessario specificare anche l'origine dati. Come viene determinato il prezzo: l'ultimo prezzo? il prezzo dell'offerta? il prezzo richiesto?
Come verranno chiusi gli scambi e cosa innesca la chiusura di uno scambio
Ciò potrebbe essere realizzato inserendo ordini limite e fermando gli ordini di perdita all'inizio del commercio. Questi ordini chiuderanno lo scambio ai prezzi dell'ordine, indipendentemente dal fatto che lo scambio sia redditizio o non redditizio. Una strategia più complessa potrebbe essere quella di programmare uno stop loss finale.
Il programmatore vorrà anche pensare a vincoli sul sistema
Questo include cose come quando il programmatore non dovrebbe o dovrebbe commerciare. Ad esempio, il programmatore potrebbe non voler eseguire il programma fino a cinque minuti dopo l'apertura della borsa. Pertanto, dovrebbero inserire un limite di tempo nel codice di programmazione.
Potrebbero anche voler mettere in sicurezza
Ad esempio, se si perde oltre il 5% di capitale proprio o una transazione aperta sta perdendo più di un importo definito, il programma chiude tutte le negoziazioni e / o viene inviata un'e-mail a un amministratore per verificare il programma.
Questi sono criteri di base da considerare quando si effettua un programma di trading automatizzato. Più complesso è il sistema, più criteri e fattori devono essere considerati.
Confronta i conti di investimento Nome del fornitore Descrizione Descrizione dell'inserzionista × Le offerte che compaiono in questa tabella provengono da società di persone da cui Investopedia riceve un compenso.