Indice fondamentalmente ponderato
Un indice ponderato fondamentalmente è un tipo di indice azionario in cui i componenti sono scelti in base a criteri fondamentali rispetto alla capitalizzazione di mercato. Gli indici ponderati in base ai fondamenti possono basare la loro costruzione su una serie di parametri fondamentali, quali ricavi, tassi di dividendi, utili o valore contabile. Gli indici ponderati per i fondamentali forniscono un punto di riferimento per i fondi gestiti passivamente offerti agli investitori in cerca di esposizione in titoli basati su caratteristiche fondamentali.
Spiegazione dell'indice fondamentalmente ponderato
Gli indici ponderati fondamentalmente sono cresciuti dall'interesse degli investitori nella gestione passiva. Sono diventati più diffusi nel 2004 dopo che la ricerca su di loro è stata introdotta da Research Affiliates. L'interesse per gli indici fondamentalmente ponderati ha continuato ad aumentare man mano che un numero crescente di società di fondi ha creato indici personalizzati che rappresentano specifici aspetti di investimento nel mercato degli investimenti.
Gli indici ponderati fondamentalmente gestiti passivamente fanno parte di una nuova ondata di offerte di fondi tracker. I fondi tracker personalizzati sono fondi indicizzati gestiti passivamente che vanno oltre le offerte di indici tradizionali, cercando di replicare indici personalizzati costruiti sulla base di una vasta gamma di caratteristiche.
Gli indici fondamentalmente ponderati sono alcuni degli indici personalizzati più importanti utilizzati dai fondi tracker gestiti passivamente. Le società di fondi creeranno spesso il proprio indice fondamentale personalizzato al fine di creare un portafoglio replicato attorno ad esso per l'emissione al pubblico come fondo strutturato. Utilizzando indici personalizzati fondamentalmente ponderati, le società di investimento possono ridurre significativamente i costi e migliorare l'efficacia attraverso minori spese di transazione e ribilanciamento annuale.
I sostenitori di questi indici affermano di poter offrire un rendimento potenziale più elevato basato su misure fondamentali aggregate del mercato rispetto alla capitalizzazione di mercato. In tutto il settore possono essere costruiti utilizzando una vasta gamma di fattori fondamentali che hanno storicamente dimostrato di essere metriche di successo nell'identificare gli investimenti più performanti nel tempo.
FTSE RAFI Indici fondamentalmente ponderati
Il Financial Times Stock Exchange (FTSE) in collaborazione con Research Affiliates ha molti indici fondamentalmente ponderati. Gli indici vengono ponderati utilizzando fattori fondamentali quali i dividendi in contanti totali, il flusso di cassa libero, le vendite totali e il valore del patrimonio netto contabile.
L'ETF Invesco FTSE RAFI US 1000 è un fondo gestito in un indice FTSE RAFI. Il Fondo cerca di replicare le partecipazioni e la performance dell'indice FTSE RAFI US 1000.
Offerte di fondi personalizzate
Wisdom Tree è un fornitore di fondi che ha assunto un ruolo guida nell'offrire indici proprietari fondamentalmente ponderati. Gli ETF azionari di qualità domestica dell'azienda offrono agli investitori tre portafogli di indici ponderati fondamentalmente gestiti passivamente, tra cui: WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (DGRW), WisdomTree US Small Cap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) e WisdomTree US Quality Shareholder Yield Fund (QSY) .
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