Come viene calcolata la formula della media mobile esponenziale (EMA)?
La media mobile esponenziale (EMA) è una media mobile ponderata (WMA) che dà più ponderazione o importanza ai dati sui prezzi recenti rispetto alla media mobile semplice (SMA). L'EMA risponde più rapidamente alle recenti variazioni di prezzo rispetto alla SMA. La formula per il calcolo dell'EMA implica solo l'uso di un moltiplicatore e iniziare con SMA.
Calcolo di SMA ed EMA
I tre passaggi per il calcolo dell'EMA sono:
- Calcola la SMA
- Calcola il moltiplicatore per la ponderazione dell'EMA
- Calcola l'EMA attuale
Il calcolo per SMA è molto semplice. La SMA per un dato numero di periodi è semplicemente la somma dei prezzi di chiusura del titolo per quel numero di periodi, diviso per lo stesso numero. Quindi, ad esempio, una SMA a 10 giorni è solo la somma dei prezzi di chiusura degli ultimi 10 giorni, divisa per 10.
La formula matematica si presenta così:
Media mobile semplice = (somma periodo N) Nwhere: N = numero di giorni in un determinato periodo periodo somma = somma dei prezzi di chiusura dello stock in quel periodo \ inizio {allineato} & \ text {Media mobile semplice} = \ frac {( N - \ text {period sum})} {N} \\ & \ textbf {dove:} \\ & N = \ text {numero di giorni in un determinato periodo} \\ & \ text {period sum} = \ text { somma dei prezzi di chiusura delle azioni in quel periodo} \\ \ end {allineato} Media mobile semplice = N (somma del periodo N) in cui: N = numero di giorni in un determinato periodo per periodo = somma dei prezzi di chiusura delle azioni in quel periodo
La formula per il calcolo del moltiplicatore di ponderazione è simile alla seguente:
Moltiplicatore ponderato = 2 ÷ (periodo di tempo selezionato + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18% \ inizio {allineato} \ testo {Moltiplicatore ponderato} & = 2 \ div (\ testo {periodo di tempo selezionato} + 1) \\ & = 2 \ div (10 + 1) \\ & = 0.1818 \\ & = 18.18 \% \\ \ end {allineato} Moltiplicatore ponderato = 2 ÷ (periodo di tempo selezionato + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18%
(In entrambi i casi, ipotizziamo una SMA di 10 giorni.)
Quindi, quando si tratta di calcolare l'EMA di uno stock:
EMA = Prezzo (t) × k + EMA (y) × (1 − k) dove: t = oggi = ieri N = numero di giorni in EMAk = 2 ÷ (N + 1) \ inizio {allineato} & EMA = \ testo {Price} (t) \ times k + EMA (y) \ times (1-k) \\ & \ textbf {dove:} \\ & t = \ text {oggi} \\ & y = \ testo {ieri} \\ & N = \ text {numero di giorni in EMA} \\ & k = 2 \ div (N + 1) \\ \ end {allineato} EMA = Prezzo (t) × k + EMA (y) × (1 − k) dove: t = todayy = ieri N = numero di giorni in EMAk = 2 ÷ (N + 1)
La ponderazione attribuita al prezzo più recente è maggiore per un EMA a breve termine rispetto a un EMA a più lungo termine. Ad esempio, un moltiplicatore del 18, 18% viene applicato ai dati sui prezzi più recenti per un EMA a 10 giorni, come abbiamo fatto sopra, mentre per un EMA a 20 giorni, viene utilizzato solo un coefficiente di ponderazione del 9, 52%. Vi sono anche lievi variazioni dell'EMA ottenute utilizzando il prezzo aperto, alto, basso o mediano anziché utilizzare il prezzo di chiusura.
Utilizzo dell'EMA: spostamento dei nastri medi
I trader utilizzano le medie mobili nell'elaborare le loro strategie di trading. Lo fanno tramite nastri a media mobile, che tracciano un gran numero di medie mobili su un grafico dei prezzi. Sebbene apparentemente complessi in base al volume puro di linee concorrenti, i nastri creano un modo efficace e semplice di visualizzare la relazione dinamica tra tendenze a breve, medio e lungo termine. I trader e gli analisti si affidano a nastri per identificare punti di svolta, continuazioni, condizioni di ipercomprato / ipervenduto, per definire le aree di supporto e resistenza e per misurare i punti di forza dell'andamento dei prezzi.
Definiti dalla loro caratteristica forma tridimensionale che sembra fluire e attorcigliarsi in un grafico dei prezzi, i nastri mobili media sono molto semplici da creare e interpretare. Generano segnali di acquisto e vendita ogni volta che le linee della media mobile convergono tutte in un punto. I trader cercano di acquistare in occasioni in cui le medie mobili a breve termine attraversano le medie mobili a più lungo termine dal basso e cercano di vendere quando le medie mobili più brevi scendono al di sotto dall'alto.
Come creare un nastro a media mobile
Per costruire un nastro a media mobile, è sufficiente tracciare contemporaneamente un gran numero di medie mobili di diverse lunghezze del periodo su un grafico dei prezzi. I parametri comuni includono otto o più medie mobili e intervalli che vanno da una media mobile di due giorni a una media mobile di 200 o 400 giorni. Per facilitare l'analisi, mantenere costante il tipo di media mobile su tutta la barra multifunzione, ad esempio tutti gli EMA.
Quando le pieghe del nastro - tutte le medie mobili convergono in un punto vicino del grafico - la forza del trend è probabilmente indebolita e probabilmente indicando un'inversione. È vero il contrario se le medie mobili si stanno smorzando e si allontanano l'una dall'altra, suggerendo che i prezzi stanno oscillando e che una tendenza è forte o in rafforzamento.
Le tendenze al ribasso sono costruite da medie mobili più brevi che attraversano al di sotto di medie mobili più lunghe. Al contrario, i trend al rialzo mostrano medie mobili più brevi che si incrociano al di sopra delle medie mobili più lunghe. In queste circostanze, le medie mobili a breve termine fungono da indicatori anticipatori che si confermano come tendenza delle medie a più lungo termine nei loro confronti.
La linea di fondo
Il numero e il tipo di medie mobili variano considerevolmente tra i trader, in base alle strategie di investimento e al titolo o indice sottostante. Ma gli EMA sono particolarmente popolari perché danno più peso ai prezzi recenti, in ritardo rispetto ad altre medie. Alcuni esempi comuni di nastri a media mobile coinvolgono otto linee EMA separate, che vanno da pochi giorni a più mesi.
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