Un metodo logico di arresto del posizionamento

Il trading è un gioco di probabilità. Ciò significa che ogni operatore a volte si sbaglia. Quando un trade va storto, ci sono solo due opzioni: accettare la perdita e liquidare la tua posizione, o scendere con la nave.

Questo è il motivo per cui l'utilizzo degli ordini stop è così importante. Molti trader ottengono rapidamente profitti, ma mantengono i trade perdenti; è semplicemente la natura umana. Prendiamo profitti perché ci si sente bene e cerchiamo di nasconderci dal disagio della sconfitta. Un ordine di arresto correttamente gestito si occupa di questo problema fungendo da assicurazione contro la perdita eccessiva. Per funzionare correttamente, una fermata deve rispondere a una domanda: a quale prezzo la tua opinione è sbagliata?

In questo articolo, esploreremo diversi approcci per determinare il posizionamento di arresto nel forex trading che ti aiuterà a ingoiare il tuo orgoglio e mantenere a galla il tuo portafoglio.

Key Takeaways

• Per utilizzare le soste a tuo vantaggio, devi sapere che tipo di operatore sei ed essere consapevole delle tue debolezze e punti di forza.
• Ogni operatore commerciale è diverso e, di conseguenza, interrompere il posizionamento non è un'attività adatta a tutti. La chiave è trovare la tecnica adatta al tuo stile di trading.

Hard Stop

Una delle fermate più semplici è la fermata difficile, in cui si posiziona semplicemente una fermata un certo numero di pip dal prezzo di entrata. Tuttavia, in molti casi, fermarsi in un mercato dinamico non ha molto senso. Perché posizioneresti la stessa fermata da 20 pip sia in un mercato tranquillo che in uno instabile? Allo stesso modo, perché rischi gli stessi 80 pips in condizioni di mercato sia calme che instabili?

Per illustrare questo punto, confrontiamo ponendo fine all'acquisto di un'assicurazione. L'assicurazione che paghi è il risultato del rischio che incorri, se riguarda un'auto, una casa, una vita, ecc. Di conseguenza, un fumatore di 60 anni in sovrappeso con colesterolo alto paga più per un'assicurazione sulla vita che un 30- non fumatore di un anno con livelli normali di colesterolo perché i suoi rischi (età, peso, fumo, colesterolo) rendono la morte una possibilità più probabile.

ATR% Metodo di arresto

Il metodo di arresto% ATR può essere utilizzato da qualsiasi tipo di operatore poiché la larghezza dell'arresto è determinata dalla percentuale di intervallo reale medio (ATR). ATR è una misura della volatilità per un periodo di tempo specificato. La lunghezza più comune è 14, che è anche una lunghezza comune per gli oscillatori, come l'indice di forza relativa (RSI) e gli stocastici. Un ATR più elevato indica un mercato più volatile, mentre un ATR più basso indica un mercato meno volatile. Utilizzando una certa percentuale di ATR, ti assicuri che la tua fermata sia dinamica e cambi in modo appropriato alle condizioni di mercato.

Ad esempio, per i primi quattro mesi del 2006, l'intervallo giornaliero medio GBP / USD era compreso tra 110 pips e 140 pips (Figura 1). Un trader giornaliero potrebbe voler utilizzare una fermata ATR del 10%, il che significa che la fermata è posizionata al 10% x pip ATR dal prezzo di entrata. In questo caso, la fermata sarebbe ovunque da 11 pips a 14 pips dal prezzo di entrata. Un trader swing potrebbe utilizzare il 50% o il 100% di ATR come arresto. A maggio e giugno del 2006, l'ATR giornaliero variava da 150 pips a 180 pips. Pertanto, il trader diurno con stop del 10% avrebbe delle fermate dall'ingresso di 15 pips a 18 pips, mentre il trader di swing con stop del 50% avrebbe fermate da 75 pips a 90 pips dall'entrata.

Figura 1 - Fonte: FXTrek Intellichart

Ha senso solo che un trader rappresenti la volatilità con arresti più ampi. Quante volte sei stato fermato in un mercato volatile, solo per vedere il mercato invertito "> Entra in un territorio redditizio con una gamma media reale)

Più giorni alta / bassa

Il metodo high / low di più giorni è più adatto per i trader e gli operatori di posizione. È semplice e rafforza la pazienza, ma può anche presentare al trader troppi rischi. Per una posizione lunga, uno stop sarebbe posto al minimo prestabilito di un giorno. Un parametro popolare è di due giorni. In questo caso, uno stop verrebbe posto al minimo di due giorni (o appena sotto di esso). Se assumiamo che un trader fosse lungo durante la tendenza al rialzo mostrata nella Figura 2, l'individuo probabilmente uscirebbe dalla posizione in corrispondenza della candela cerchiata perché questa è stata la prima barra a scendere al di sotto del suo minimo di due giorni. Come suggerisce questo esempio, questo metodo funziona bene per i trader di tendenza come stop finale.

Figura 2 - Fonte: FXTrek Intellichart

Questo metodo può comportare un rischio eccessivo per un trader quando effettua uno scambio dopo una giornata che presenta una vasta gamma. Questo risultato è mostrato nella Figura 3 di seguito.

Figura 3 - Fonte: FXTrek Intellichart

Un trader che entra in una posizione vicino alla cima della candela grande può aver scelto una voce sbagliata ma, cosa più importante, quel trader potrebbe non voler usare il minimo di due giorni come strategia di stop-loss perché (come mostrato nella Figura 3) il rischio può essere significativo.

La migliore gestione del rischio è una buona voce. In ogni caso, è meglio evitare la fermata alta / bassa di più giorni quando si entra in una posizione subito dopo una giornata con un ampio intervallo. I trader a lungo termine potrebbero voler utilizzare settimane o addirittura mesi come parametri per il posizionamento di arresto. Un arresto di due mesi è un arresto enorme, ma ha senso per il trader di posizione che fa solo pochi scambi all'anno.

Se la volatilità (rischio) è bassa, non è necessario pagare tanto per l'assicurazione. Lo stesso vale per le fermate: la quantità di assicurazione di cui avrai bisogno varia in base al rischio complessivo sul mercato.

Chiude i livelli sopra / sotto il prezzo

Un altro metodo utile è impostare gli arresti su chiudi sopra o sotto livelli di prezzo specifici. Non vi è alcun arresto effettivo inserito nel software di trading; lo scambio viene chiuso manualmente dopo la chiusura sopra / sotto il livello specifico. I livelli di prezzo utilizzati per lo stop sono spesso numeri tondi che terminano in 00 o 50. Come nel metodo high / low di più giorni, questa tecnica richiede pazienza perché il commercio può essere chiuso solo alla fine della giornata.

Quando imposti le fermate su chiudi al di sopra o al di sotto di determinati livelli di prezzo, non c'è possibilità di essere cacciati dal mercato dai cacciatori di stop. Lo svantaggio qui è che non puoi quantificare il rischio esatto e c'è la possibilità che il mercato esploda sotto / sopra il tuo livello di prezzo, lasciandoti con una grande perdita. Per combattere le possibilità che ciò accada, probabilmente non vuoi usare questo tipo di sosta prima di un grande annuncio di notizie. Dovresti anche evitare questo metodo quando fai trading di coppie molto volatili come GBP / JPY. Ad esempio, il 14 dicembre 2005, GBP / JPY ha aperto a 212, 36 e poi è sceso fino a 206, 91 prima di chiudere a 208, 10 (Figura 4). Un operatore commerciale con una fermata al di sotto di 210, 00 avrebbe potuto perdere una buona quantità di denaro.

Figura 4 - Fonte: FXTrek Intellichart

Indicatore Stop

L'indicatore di arresto è un metodo di arresto di trascinamento logico e può essere utilizzato in qualsiasi intervallo di tempo. L'idea è di farti mostrare al mercato un segno di debolezza (o forza, se breve) prima di uscire. Il vantaggio principale di questa fermata è la pazienza. Non verrai scosso da un trade perché hai un grilletto che ti porta fuori dal mercato. Proprio come le altre tecniche sopra descritte, lo svantaggio è il rischio. C'è sempre la possibilità che il mercato precipiti durante il periodo che sta attraversando al di sotto del grilletto.

A lungo termine, tuttavia, questo metodo di uscita ha più senso che cercare di scegliere una cima per uscire dalla tua lunga o una inferiore per uscire dalla tua corta. Quante volte sei uscito da uno scambio perché RSI ha attraversato meno di 70, solo per vedere il trend rialzista continuare mentre RSI ha oscillato di circa 70 "> rate of change, o l'indice del canale delle materie prime.

Figura 5 - Fonte: FXTrek Intellichart

La linea di fondo

Con il trading, stai sempre giocando un gioco di probabilità, il che significa che ogni operatore a volte si sbaglia. È importante che tutti gli operatori comprendano il proprio stile di negoziazione, i limiti, i preconcetti e le tendenze, in modo da poter utilizzare le fermate in modo efficace.