Grid Trading
Il grid trading si verifica quando gli ordini vengono posizionati sopra e sotto un prezzo stabilito, creando una griglia di ordini a prezzi che aumentano e diminuiscono progressivamente. Il grid trading è comunemente associato al mercato dei cambi. Nel complesso, la tecnica cerca di capitalizzare la normale volatilità dei prezzi in un'attività ponendo ordini di acquisto e vendita a determinati intervalli regolari sopra e sotto un prezzo base predefinito.
Ad esempio, un commerciante di forex potrebbe inserire ordini di acquisto ogni 15 pips al di sopra di un prezzo stabilito, mettendo anche ordini di vendita ogni 15 pips al di sotto di quel prezzo. Questo sfrutta le tendenze. Potrebbero anche effettuare ordini di acquisto al di sotto di un prezzo fisso e vendere ordini di cui sopra. Questo si avvantaggia di condizioni variabili.
Key Takeaways
- Il grid trading implica l'immissione di ordini di acquisto e vendita a intervalli prestabiliti attorno a un prezzo stabilito.
- La griglia può essere creata per trarre profitto da tendenze o intervalli.
- Per trarre profitto dalle tendenze, posizionare gli ordini di acquisto a intervalli superiori al prezzo impostato e vendere gli ordini al di sotto del prezzo impostato.
- Per trarre profitto dagli intervalli, posizionare gli ordini di acquisto a intervalli inferiori al prezzo impostato e vendere gli ordini al di sopra del prezzo impostato.
Comprensione del grid trading
Un vantaggio del grid trading è che richiede poche previsioni sulla direzione del mercato e può essere facilmente automatizzato. Gli svantaggi principali, tuttavia, sono la possibilità di incorrere in grandi perdite se non vengono rispettati i limiti di stop-loss e la complessità associata alla gestione e / o alla chiusura di più posizioni in una griglia di grandi dimensioni.
L'idea alla base del trading di griglia con tendenza è che se il prezzo si muove in una direzione sostenuta la posizione diventa più grande per capitalizzare su di essa. Man mano che il prezzo sale, vengono attivati più ordini di acquisto che si traducono in una posizione più ampia. La posizione diventa più ampia e redditizia quanto più il prezzo scorre in quella direzione.
Questo porta a un dilemma, però. In definitiva, il trader deve determinare quando terminare la griglia, uscire dagli scambi e realizzare i profitti. Altrimenti, il prezzo potrebbe invertirsi e tali profitti scompariranno. Mentre le perdite sono controllate dagli ordini di vendita, anch'essi equidistanti, al momento del raggiungimento di tali ordini la posizione potrebbe essere passata da redditizia a perdita di denaro.
Per questo motivo, gli operatori in genere limitano la propria griglia a un determinato numero di ordini, ad esempio cinque. Ad esempio, effettuano cinque ordini di acquisto al di sopra di un prezzo stabilito. Se il prezzo attraversa tutti gli ordini di acquisto, escono dal commercio con un profitto. Questo potrebbe essere fatto tutto in una volta o tramite una griglia di vendita a partire da un livello target.
Se l'azione del prezzo è instabile, potrebbe innescare ordini di acquisto superiori al prezzo stabilito e vendere ordini inferiori al prezzo stabilito, con conseguente perdita. È qui che vacilla la griglia con tendenza. In definitiva, la strategia è più redditizia se il prezzo corre in una direzione sostenuta. Il prezzo che oscilla avanti e indietro in genere non produce buoni risultati.
In mercati oscillanti o che vanno, il trading con la griglia in trend tende ad essere più efficace. Ad esempio, il trader effettua acquisti ad intervalli regolari al di sotto di un prezzo stabilito e inserisce ordini di vendita ad intervalli regolari sopra il prezzo impostato. Man mano che il prezzo scende, il trader si allunga. All'aumentare del prezzo, gli ordini di vendita vengono attivati per ridurre la posizione lunga e potenzialmente diventare short. Il trader guadagna finché il prezzo continua a oscillare lateralmente, innescando entrambi e vendendo gli ordini.
Il problema con la griglia di tendenza è che il rischio non è controllato. Il trader potrebbe finire per accumulare una posizione perdente sempre più grande se il prezzo continua a correre in una direzione invece di andare. Alla fine, il trader deve impostare un livello di stop loss, in quanto non può continuare a mantenere indefinitamente una posizione perdente (figuriamoci per aumentare).
Grid Trading Construction
Per costruire una griglia ci sono diversi passaggi da seguire.
- Scegli un intervallo, ad esempio 10 pips, 50 pips o 100 pips.
- Determina il prezzo iniziale per la griglia.
- Determinare se la griglia sarà con tendenza o contro tendenza.
In una griglia con tendenza, supponiamo che un trader scelga un punto iniziale di 1, 1550 e un intervallo di 10 pip. Effettuare ordini di acquisto a 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 e 1.1600. Effettuare ordini di vendita a 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 e 1.1500. Questa strategia richiede un'uscita quando le cose vanno bene per bloccare i profitti.
Supponiamo che il trader scelga di utilizzare una griglia in controtendenza. Hanno anche scelto 1.1550 come punto di partenza e un intervallo di 10 pip. Effettuano ordini di acquisto a 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 e 1.1500. Effettuano ordini di vendita a 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 e 1.1600. Questa strategia bloccherà i profitti quando vengono attivati sia gli ordini di acquisto che quelli di vendita, ma richiede uno stop loss se il prezzo si muove in una direzione.
Esempio di Grid Trading in EURUSD
Supponiamo che un trader di giorno veda che EURUSD è compreso tra 1, 1400 e 1, 1500. Il prezzo è attualmente vicino a 1, 1450, quindi il trader sceglie di utilizzare un intervallo di 10 pip contro la tendenza di tendenza per capitalizzare potenzialmente sulla gamma.
Il trader effettua un ordine di vendita a 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 e 1.1510. Uno stop loss è posto a 1.1530. Questo assicura che esiste un limite al rischio. Il rischio è di 270 pips se vengono attivati tutti gli ordini di vendita, non vengono attivati ordini di acquisto in griglia e viene raggiunto lo stop loss.
Effettuano anche ordini di acquisto a 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 e 1.1390. Pongono uno stop loss a 1.1370. Il rischio è di 270 pips se vengono attivati tutti gli ordini di acquisto, non vengono attivati ordini di vendita in griglia e viene raggiunto lo stop loss.
Il commerciante spera che il prezzo si sposterà sempre più in alto, o più in basso e più in alto tra 1, 1510 e 1, 1390. Anche se sperano anche che il prezzo non si sposti troppo al di fuori di tale intervallo, altrimenti saranno costretti a uscire con una perdita al fine di controllare il loro rischio.
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