Disturbo

DEFINIZIONE di bias Look-Ahead

La distorsione del futuro si verifica utilizzando informazioni o dati in uno studio o una simulazione che non sarebbero stati conosciuti o disponibili durante il periodo analizzato. Ciò di solito porta a risultati imprecisi nello studio o nella simulazione. Il bias look-ahead può essere utilizzato per influenzare i risultati della simulazione più in linea con l'esito desiderato del test.

RIPARTIZIONE Distorsione dal look

Per evitare distorsioni del futuro, se un investitore sta testando la performance di una strategia di trading, è fondamentale che utilizzi solo le informazioni che sarebbero state disponibili al momento della negoziazione. Ad esempio, se una transazione viene simulata sulla base di informazioni che non erano disponibili al momento della transazione, ad esempio un numero di utili trimestrale rilasciato tre mesi dopo, ridurrà l'accuratezza della reale performance della strategia di trading e potenzialmente influenzerebbe risulta a favore del risultato desiderato. Il bias look-ahead è uno dei tanti bias che devono essere presi in considerazione quando si eseguono simulazioni. Altri pregiudizi comuni sono la distorsione della selezione dei campioni, la distorsione del periodo di tempo e la distorsione della sopravvivenza. Tutti questi pregiudizi hanno il potenziale per influenzare i risultati della simulazione più in linea con il risultato desiderato della simulazione, poiché i parametri di input della simulazione possono essere selezionati in modo tale da favorire il risultato desiderato.

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Definizione di distorsione da sopravvivenza La distorsione da sopravvivenza è la tendenza a vedere la performance del fondo dei fondi esistenti sul mercato come un campione rappresentativo completo. altro Definizione del backtest Il backtest è un modo per valutare l'efficacia di una strategia di trading eseguendo la strategia rispetto ai dati storici per vedere come sarebbe andata. altro Bias di selezione del campione Il bias di selezione del campione è un tipo di bias causato dall'utilizzo di dati non casuali per l'analisi statistica. altro Rischio di bias di sopravvivenza Il rischio di bias di sopravvivenza significa che un investitore può prendere una decisione sbagliata sulla base di dati imprecisi perché i fondi di una società con scarsi risultati sono chiusi. altro Definizione di trading quantitativo Il trading quantitativo consiste in strategie di trading che si basano su calcoli matematici e analisi del numero per identificare le opportunità di trading. altro Algoritmo Un algoritmo è una sequenza di regole per la risoluzione di un problema o l'esecuzione di un'attività. più collegamenti dei partner