Bande canale Stoller gamma media - Definizione e utilizzo delle bande STARC
Chiamate comunemente STARC Bands, le bande di canali a medio raggio di Stoller sviluppate da Manning Stoller, sono due bande che vengono applicate sopra e sotto una media mobile semplice (SMA) del prezzo di un bene. La banda superiore viene creata aggiungendo il valore dell'intervallo vero medio (ATR) o un multiplo di esso. La banda inferiore viene creata sottraendo il valore dell'ATR dalla SMA.
Il canale creato dalle band può fornire agli operatori idee su quando acquistare o vendere. Durante un trend rialzista complessivo, ad esempio, acquistare vicino alla fascia inferiore e vendere vicino alla fascia superiore. Le bande STARC sono in grado di fornire indicazioni sia per i mercati di tendenza che per quelli di tendenza.
Key Takeaways
- Durante una tendenza al rialzo, quando i prezzi stanno raggiungendo massimi e minimi più alti, può essere vantaggioso acquistare vicino alla banda inferiore (banda STARC) e vendere vicino alla banda superiore (banda STARC +).
- Durante una tendenza al ribasso, può essere vantaggioso cortocircuitare vicino alla banda superiore e coprire vicino alla banda inferiore.
- Quando le bande vengono violate, può segnalare un cambiamento di tendenza. Ad esempio, durante un trend rialzista, se il prezzo scende bruscamente attraverso la banda inferiore, potrebbe segnalare che il trend rialzista è terminato.
- Quando l'azione sui prezzi è instabile o estesa, si applicano le stesse linee guida generali: favorire l'acquisto vicino alla banda inferiore, la vendita vicino alla banda superiore e significative violazioni di entrambe le bande potrebbero significare che l'intervallo è finito.
- La lunghezza della SMA è scelta dal commerciante ed è in genere tra cinque e 10 periodi.
- Il trader può anche scegliere quanto sono superiori alla SMA le bande superiore e inferiore, in base al multiplo ATR. Posizionare le bande a +/- due ATR è comune.
La formula per le bande di canali a medio raggio Stoller (STARC) è
Banda STARC + = SMA + (moltiplicatore × ATR) Banda STARC + = SMA− (moltiplicatore × ATR) dove: SMA = media mobile semplice, con lunghezza tra cinque e 10 periodi ATR = media vera gamma Moltiplicatore = fattore da applicare ad ATR - due è comune può essere regolato in base alle preferenze personali \ inizio {allineato} & \ text {STARC Band} _ + = \ text {SMA} + (\ text {Moltiplicatore} \ times \ text {ATR}) \\ & \ text {STARC Band} _- = \ text {SMA} - (\ text {Moltiplicatore} \ times \ text {ATR}) \\ & \ textbf {dove:} \\ & \ text {SMA} = \ text {Media mobile semplice, con lunghezza } \\ & \ text {in genere tra cinque e 10 periodi} \\ & \ text {ATR} = \ text {Intervallo reale medio} \\ & \ text {Moltiplicatore} = \ text {Fattore da applicare ad ATR - due è comune} \\ & \ text {ma può essere regolato in base alle preferenze personali} \\ \ end {allineato} Banda STARC + = SMA + (moltiplicatore × ATR) Banda STARC - = SMA− (moltiplicatore × ATR) dove: SMA = Media mobile semplice, con lunghezza tra cinque e 10 periodi ATR = Average True RangeMultiplier = Fattore da applicare a ATR - due è comune ma può essere annuncio giusto per preferenza personale
Come calcolare le bande STARC
- Scegli una lunghezza SMA. Da 5 a 10 periodi è comune per le bande STARC.
- Scegli un multiplo ATR. Due volte ATR è comune, sebbene possa essere regolato secondo necessità.
- Calcola la SMA.
- Calcola l'ATR, quindi moltiplicalo per il multiplo scelto.
- Aggiungi il multiplo ATR x allo SMA per ottenere STARC Band +.
- Sottrarre il multiplo ATR x dallo SMA per ottenere la banda STARC-.
- Calcola i nuovi valori al termine di ciascun periodo.
Cosa ti dicono le bande STARC ">
Le bande STARC sono un tipo di canale di inviluppo che fornisce supporto potenziale e livelli di resistenza.
Le bande STARC seguono la metodologia di trading del canale dei prezzi di base. Si ritiene che la fascia superiore mostri il livello di prezzo di resistenza del titolo e la banda inferiore sia considerata il livello di prezzo di supporto del titolo.
La strategia di trading di base è vendere quando il prezzo del titolo è vicino alla fascia di resistenza e comprare quando il prezzo del titolo è vicino alla fascia di supporto. Favorire questa strategia quando il prezzo è in una tendenza rialzista complessiva o quando il prezzo è variabile. Quando il prezzo è in una tendenza al ribasso complessiva, favorire il cortocircuito vicino alla banda di resistenza superiore e la copertura vicino alla banda di supporto inferiore.
Una cosa da tenere presente è che il prezzo può spostarsi lungo una fascia per lunghi periodi di tempo. Ciò può significare che un commercio che sembra buono in questo momento potrebbe rivelarsi piuttosto scarso poiché il prezzo continua a muoversi lungo la banda. Ad esempio, immagina di vendere una posizione lunga quando il prezzo raggiunge la fascia superiore, solo per vedere come il prezzo e la fascia superiore continuano a salire per qualche tempo.
I trader possono utilizzare vari moltiplicatori di gamma reali medi per influenzare la larghezza delle bande. Maggiore è il multiplo, più ampie sono le bande. Più piccolo è il multiplo, più strette sono le bande. Gli operatori a più lungo termine possono preferire bande più ampie mentre gli operatori a breve termine possono preferire bande più strette al fine di cogliere potenzialmente maggiori opportunità di trading.
La differenza tra le bande STARC e le bande di Bollinger®
Le bande STARC e Bollinger Bands® sono simili in quanto creano bande attorno a una media mobile semplice. Le bande STARC aggiungono e sottraggono un multiplo ATR per formare le bande. Le bande di Bollinger® aggiungono e sottraggono un multiplo di deviazione standard per formare le bande superiore e inferiore. L'interpretazione delle bande è simile, ma i calcoli sono diversi. Pertanto, i due indicatori appariranno leggermente diversi su un grafico.
I limiti dell'utilizzo di bande STARC
Mentre le bande STARC possono essere utilizzate per segnalare potenziali opportunità commerciali vicino alle bande, il problema principale è che le bande sono sempre in movimento. L'acquisto vicino alla banda inferiore può sembrare buono, ma se la banda inferiore e il prezzo continuano a scendere, il segnale fornito è scadente. Ciò accadrà di frequente, poiché il prezzo raggiungerà una banda ma la banda continuerà a muoversi in quella direzione.
Per aiutare a porre rimedio a questo problema, utilizzare stop loss quando si effettuano operazioni vicino alle bande, in quanto ciò contribuirà a controllare il rischio se il prezzo continua a muoversi rispetto alla posizione. Inoltre, invece di realizzare profitti quando il prezzo raggiunge una fascia, considera invece uno stop trailing stretto. Ciò consente al prezzo di continuare a muoversi lungo la banda, aumentando il profitto. Se il prezzo si inverte, viene comunque bloccato un profitto.
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