Requisiti patrimoniali
I requisiti patrimoniali sono norme standardizzate in vigore per le banche e gli altri istituti di deposito che determinano la quantità di capitale liquido (ovvero i titoli facilmente vendibili) che devono essere detenuti a fronte di un determinato livello delle loro attività.
Conosciuto anche come capitale regolamentare, questi standard sono stabiliti da agenzie regolatorie, come la Bank for International Settlements (BRI), la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) o il Federal Reserve Board (la Fed).
Un clima di rabbia pubblico e inquieto di solito si rivela il catalizzatore della riforma legislativa dei requisiti patrimoniali, soprattutto quando un comportamento finanziario irresponsabile da parte di grandi istituzioni è visto come il colpevole di una crisi finanziaria, un crollo del mercato o una recessione.
Key Takeaways
- I requisiti patrimoniali sono standard normativi per le banche che determinano la quantità di capitale liquido (attività facilmente vendibili) che devono tenere a portata di mano, relativamente alle loro partecipazioni complessive.
- Esprimere come rapporto i requisiti patrimoniali si basano sul rischio ponderato delle diverse attività delle banche.
- Negli Stati Uniti le banche adeguatamente capitalizzate hanno un coefficiente di attività di classe 1 ponderato per il rischio di almeno il 4%.
- I requisiti patrimoniali sono spesso ridotti dopo una recessione economica, un crollo del mercato azionario o un altro tipo di crisi finanziaria.
Le basi dei requisiti patrimoniali
I requisiti patrimoniali sono stabiliti per garantire che le partecipazioni di banche e istituti di deposito non siano dominate da investimenti che aumentano il rischio di insolvenza. Garantiscono inoltre che le banche e gli istituti di deposito dispongano di un capitale sufficiente per sostenere le perdite operative (OL) pur rispettando i prelievi.
Negli Stati Uniti, il requisito patrimoniale per le banche si basa su diversi fattori, ma si concentra principalmente sul rischio ponderato associato a ciascun tipo di attività detenuta dalla banca. Queste linee guida sui requisiti patrimoniali basati sul rischio sono utilizzate per creare indici di capitale, che possono quindi essere utilizzati per valutare gli istituti di credito in base alla loro forza e sicurezza relativa. Un istituto adeguatamente capitalizzato, basato sulla legge federale sull'assicurazione dei depositi, deve avere un coefficiente di capitale di rischio di classe 1 ponderato per il rischio di almeno il 4%. In genere, il capitale di classe 1 comprende azioni ordinarie, riserve divulgate, utili non distribuiti e alcuni tipi di azioni privilegiate. Le istituzioni con un rapporto inferiore al 4% sono considerate sottocapitalizzate e quelle inferiori al 3% sono significativamente sottocapitalizzate.
Requisiti patrimoniali: vantaggi e svantaggi
I requisiti patrimoniali mirano non solo a mantenere le banche solventi, ma, per estensione, a mantenere l'intero sistema finanziario su una base sicura. In un'era di finanza nazionale e internazionale, nessuna banca è un'isola come notano i sostenitori della regolamentazione: uno shock per uno può influenzare molti. Quindi, una ragione in più per gli standard rigorosi che possono essere applicati in modo coerente e utilizzati per confrontare la diversa solidità delle istituzioni.
Tuttavia, i requisiti patrimoniali hanno i loro critici. Fanno valere che requisiti patrimoniali più elevati hanno il potenziale per ridurre l'assunzione di rischi bancari e la concorrenza nel settore finanziario (sulla base del fatto che i regolamenti si dimostrano sempre più costosi per gli enti più piccoli rispetto a quelli più grandi). Mandando le banche a mantenere liquida una certa percentuale di attività, i requisiti possono inibire la capacità delle istituzioni di investire e fare soldi, estendendo così il credito ai clienti. Il mantenimento di determinati livelli di capitale può aumentare i loro costi, il che a sua volta aumenta i costi per i prestiti o altri servizi per i consumatori.
Professionisti
Assicurarsi che le banche rimangano solventi, evitare il default
Garantire ai depositanti l'accesso ai fondi
Stabilire gli standard del settore
Fornire un modo per confrontare, valutare le istituzioni
Contro
Aumentare i costi per le banche e infine i consumatori
Inibire la capacità delle banche di investire
Ridurre la disponibilità di credito, prestiti
Esempi del mondo reale di requisiti patrimoniali
I requisiti patrimoniali globali sono aumentati sempre più negli anni. Tendono ad aumentare a seguito di una crisi finanziaria o di una recessione economica.
Prima degli anni '80 non esistevano requisiti generali di adeguatezza patrimoniale per le banche. Il capitale era solo uno dei molti fattori utilizzati nella valutazione delle banche e i minimi erano adattati a istituzioni specifiche.
Quando il Messico dichiarò nel 1982 che non sarebbe stato in grado di pagare gli interessi sul proprio debito nazionale, scatenò un'iniziativa globale che portò a una legislazione come l'International Lending Supervision Act del 1983. Attraverso questa legislazione e il sostegno dei principali Stati Uniti, Europa e Banche giapponesi, il Comitato di Basilea del 1988 sulle norme bancarie e le prassi di vigilanza ha annunciato che, per le banche commerciali attive a livello internazionale, i requisiti patrimoniali adeguati sarebbero aumentati dal 5, 5% all'8% delle attività totali. È stato seguito da Basilea II nel 2004, che ha incorporato i tipi di rischio di credito nel calcolo degli indici.
Tuttavia, con l'avanzare del 21 ° secolo, un sistema di applicazione di un fattore di ponderazione del rischio a diversi tipi di attività ha consentito alle banche di detenere meno capitale con il totale delle attività. Ai prestiti commerciali tradizionali è stato assegnato un peso di 1. L'unico peso significava che per ogni $ 1 di prestiti commerciali detenuti nel bilancio di una banca, avrebbero dovuto mantenere otto centesimi di capitale. Tuttavia, ai mutui residenziali standard è stato assegnato un peso di 0, 5, ai titoli garantiti da ipoteca (MBS) emessi da Fannie Mae o Freddie Mac è stato assegnato un peso di 0, 2 e ai titoli di stato a breve termine è stato assegnato un peso di 0. Gestendo le attività di conseguenza, le principali banche potrebbero mantenere indici di capitale inferiori rispetto a prima.
La crisi finanziaria globale del 2008 ha dato l'impulso per l'approvazione del Dodd-Frank Wall Street Reform e del Consumer Protection Act del 2010. Creato per garantire che le maggiori banche statunitensi mantengano abbastanza capitale per resistere a shock sistematici al sistema bancario, Dodd-Frank —Specificamente, una sezione nota come emendamento Collins — imposta il coefficiente patrimoniale di rischio di livello 1 del 4% sopra menzionato. A livello globale, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato Basilea III, regolamenti che rafforzano ulteriormente i requisiti patrimoniali per gli istituti finanziari di tutto il mondo.
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