Codifica il tuo robot Algo-Trading

Molti trader si stanno muovendo per diventare trader algoritmici ma hanno difficoltà a codificare i loro robot di trading. Spesso questi operatori troveranno informazioni di codifica algoritmica online disorganizzate e fuorvianti, oltre a offrire false promesse di prosperità durante la notte. Una fonte di informazioni affidabili proviene da Lucas Liew, creatore del corso di trading algoritmico online AlgoTrading101. Il corso ha recensioni eccellenti e ha raccolto oltre 8.000 studenti dal primo lancio nell'ottobre 2014.

Il programma si concentra sulla presentazione dei fondamenti del trading algoritmico in modo organizzato. Liew è irremovibile sul fatto che il trading algoritmico "non è uno schema per arricchirsi rapidamente". Di seguito sono descritte le basi di ciò che serve per progettare, costruire e mantenere il proprio robot di trading algoritmico (tratto da Liew e il suo corso).

Rise of the Robo Advisors

Cosa fa un robot commerciale

Al livello più elementare, un robot di trading algoritmico è un codice di computer che ha la capacità di generare ed eseguire segnali di acquisto e vendita nei mercati finanziari. I componenti principali di un tale robot includono regole di ingresso che segnalano quando acquistare o vendere, regole di uscita che indicano quando chiudere la posizione corrente e regole di dimensionamento della posizione che definiscono le quantità da acquistare o vendere.

I principali strumenti di Algo-Trading

Ovviamente, avrai bisogno di un computer e una connessione a Internet. Successivamente, sarà necessario un sistema operativo Windows o Mac per eseguire MetaTrader 4 (MT4), una piattaforma di trading elettronica che utilizza MetaQuotes Language 4 (MQL4) per la codifica delle strategie di trading. Sebbene MT4 non sia l'unico software che si possa usare per costruire un robot, presenta numerosi vantaggi significativi.

Mentre la principale classe di attività di MT4 è il cambio (FX), la piattaforma può essere utilizzata per negoziare azioni, indici azionari, materie prime e Bitcoin utilizzando i CFD. Altri vantaggi dell'utilizzo di MT4 rispetto ad altre piattaforme includono la facilità di apprendimento, la presenza di numerose fonti di dati FX disponibili ed è gratuito.

Sfortunatamente, MT4 non consente lo scambio diretto nei mercati azionari e dei futures e condurre analisi statistiche può essere oneroso; tuttavia, MS Excel può essere utilizzato come strumento statistico supplementare.

Strategie di trading algoritmiche

È importante iniziare riflettendo su alcuni tratti fondamentali che ogni strategia di trading algoritmica dovrebbe avere. La strategia dovrebbe essere prudente sul mercato in quanto fondamentalmente solida dal punto di vista economico e di mercato. Inoltre, il modello matematico utilizzato nello sviluppo della strategia dovrebbe basarsi su solidi metodi statistici.

Successivamente, è fondamentale determinare quali informazioni il tuo robot punta a catturare. Per avere una strategia automatizzata, il tuo robot deve essere in grado di catturare inefficienze di mercato identificabili e persistenti. Le strategie di trading algoritmiche seguono una rigida serie di regole che sfruttano il comportamento del mercato e, pertanto, l'insorgere di un'inefficienza del mercato una tantum non è sufficiente per costruire una strategia. Inoltre, se la causa dell'inefficienza del mercato non è identificabile, allora non ci sarà modo di sapere se il successo o il fallimento della strategia è dovuto al caso o meno.

Tenendo presente quanto sopra, ci sono una serie di tipi di strategia per informare il design del tuo robot di trading algoritmico. Questi includono strategie che sfruttano quanto segue (o qualsiasi combinazione di questi):

• Notizie macroeconomiche (ad es. Buste paga non agricole o variazioni dei tassi di interesse)
• Analisi fondamentale (ad es. Utilizzo dei dati sulle entrate o note sulla versione degli utili)
• Analisi statistica (ad es. Correlazione o co-integrazione)
• Analisi tecnica (ad es. Medie mobili)
• La microstruttura del mercato (ad es. Arbitraggio o infrastruttura commerciale)

Progettare per la ricerca preliminare

Questo passaggio si concentra sullo sviluppo di una strategia che si adatti alle tue caratteristiche personali. Fattori come il profilo di rischio personale, l'impegno in termini di tempo e il capitale di negoziazione sono tutti importanti a cui pensare quando si sviluppa una strategia. È quindi possibile iniziare a identificare le inefficienze di mercato persistenti sopra menzionate. Dopo aver identificato un'inefficienza del mercato, puoi iniziare a codificare un robot commerciale adatto alle tue caratteristiche personali.

Backtesting

Questo passaggio di backtest si concentra sulla convalida del tuo robot di trading. Ciò include la verifica del codice per assicurarsi che stia facendo ciò che si desidera e capire come si comporta in diversi intervalli di tempo, classi di attività o condizioni di mercato diverse, in particolare in eventi di tipo cigno nero come la crisi finanziaria globale del 2008.

Ottimizzazione del design Algo-Trading

Ora che hai codificato un robot che funziona e in questa fase, vuoi massimizzare le sue prestazioni riducendo al minimo il pregiudizio di overfitting. Per massimizzare le prestazioni, è innanzitutto necessario selezionare una buona misura delle prestazioni che acquisisca elementi di rischio e di rendimento, nonché coerenza (ad es. Rapporto di Sharpe). Un errore eccessivo si verifica quando il robot è troppo vicino ai dati passati; un tale robot emetterà l'illusione di alte prestazioni, ma poiché il futuro non assomiglia mai completamente al passato, potrebbe effettivamente fallire.

Esecuzione dal vivo

Ora sei pronto per iniziare a utilizzare denaro reale. Tuttavia, oltre ad essere preparati per gli alti e bassi emotivi che potresti sperimentare, ci sono alcuni problemi tecnici che devono essere affrontati. Questi problemi includono la selezione di un broker appropriato e l'attuazione di meccanismi per gestire sia i rischi di mercato sia i rischi operativi come potenziali hacker e tempi di inattività della tecnologia.

È anche importante in questa fase verificare che le prestazioni del robot siano simili a quelle riscontrate nella fase di test. Infine, è necessario un monitoraggio continuo per garantire che l'efficienza del mercato per cui è stato progettato il robot esista ancora.

La linea di fondo

Considerando che Richard Dennis, il leggendario trader di materie prime, ha insegnato a un gruppo di studenti le sue strategie di trading personali che hanno poi continuato a guadagnare oltre $ 175 milioni in soli cinque anni, è completamente possibile per i trader inesperti insegnare una rigida serie di linee guida e diventare commercianti di successo. Tuttavia, questo è un esempio straordinario e i principianti dovrebbero assolutamente ricordare di avere aspettative modeste.

Per avere successo, è importante non solo seguire una serie di linee guida, ma capire come funzionano tali linee guida. Liew sottolinea che la parte più importante del trading algoritmico è "capire in quali tipi di condizioni di mercato funzionerà il tuo robot e quando si guasterà" e "capire quando intervenire". Il trading algoritmico può essere gratificante, ma la chiave del successo è comprensione. Qualsiasi corso o insegnante che promette grandi ricompense con una comprensione minima dovrebbe essere un segnale di avvertimento importante.