Esplorazione dell'indicatore Williams Alligator

Il leggendario trader Bill Williams, uno dei primi pionieri della psicologia del mercato, ha sviluppato una serie di indicatori tecnici originali in una carriera che ha attraversato più di cinquant'anni. Il suo indicatore di alligatore che segue la tendenza segue la premessa che i mercati finanziari e i singoli titoli tendano solo dal 15% al ​​30% delle volte mentre la rettifica laterale varia dall'altro 70% all'85% delle volte.

Williams credeva che gli individui e le istituzioni tendessero a raccogliere la maggior parte dei loro profitti durante periodi di forte tendenza. Williams ha invocato immagini da cortile per descrivere l'indicatore, osservando che "anche un pollo cieco troverà il suo mais se viene sempre nutrito allo stesso tempo ... ci sono voluti anni ma abbiamo prodotto un indicatore che ci consente di mantenere sempre asciutta la polvere fino a quando raggiungiamo il mercato del pollo alla cieca ".

Costruzione dell'indicatore

L'indicatore di alligatore utilizza tre medie mobili levigate, impostate su cinque, otto e 13 periodi, che sono tutti numeri di Fibonacci. La media iniziale livellata viene calcolata con una media mobile semplice (SMA), aggiungendo ulteriori medie livellate che rallentano i giri dell'indicatore.

Media mobile semplice (SMA):

SUM1 = SOMMA (CHIUSO, N)

SMMA1 = SUM1 / N

Valori successivi

PREVSUM = SMMA (i-1) * N

SMMA (i) = (PREVSUM-SMMA (i-1) + CLOSE (i)) / N

Dove:

SOMMA 1 - la somma dei prezzi di chiusura per N periodi;

PREVSUM - somma levigata della barra precedente;

SMMA1 - media mobile levigata della prima barra;

SMMA (i) - media mobile livellata della barra corrente (ad eccezione della prima);

CHIUDI (i) - prezzo di chiusura corrente;

N - il periodo di lisciatura.

Come viene calcolato l'indicatore è importante per comprendere il funzionamento interno dell'indicatore. Fortunatamente, il calcolo non è richiesto in pratica. Aggiungi l'indicatore Alligatore ai tuoi grafici dall'elenco degli indicatori nella tua piattaforma per grafici o trading.

Le tre medie mobili comprendono la mascella, i denti e le labbra dell'alligatore, aprendosi e chiudendosi in risposta alle tendenze in evoluzione e alle gamme di trading:

1. Mascella (linea blu) : inizia con SMMA a 13 barre ed è levigata da otto barre sui valori successivi.
2. Denti (linea rossa) : inizia con SMMA a otto barre e viene arrotondato di cinque barre sui valori successivi.
3. Labbra (linea verde): iniziano con SMMA a cinque barre e livellate di tre barre sui valori successivi.

Applicazioni indicatore

L'indicatore applica relazioni di convergenza-divergenza per costruire segnali di trading, con la mascella che fa le curve più lente e le labbra che fanno le curve più veloci. Le labbra che attraversano le altre linee segnalano un'opportunità di vendita allo scoperto mentre l'incrocio verso l'alto segnala un'opportunità di acquisto. Williams si riferisce alla croce verso il basso come alligatore che dorme e la croce verso l'alto come alligatore che si sveglia . (Per ulteriori informazioni , consultare: Leggere le tendenze del mercato con l'analisi della convergenza-divergenza .)

Le tre linee distanziate e in movimento verso l'alto o verso il basso indicano periodi di tendenza in cui le posizioni lunghe o corte dovrebbero essere mantenute e gestite. Questo è indicato come l'alligatore che mangia con la bocca spalancata . Le linee dell'indicatore che convergono in bande strette e si spostano verso una direzione orizzontale indicano periodi in cui la tendenza potrebbe finire, segnalando la necessità di realizzare profitti e riallineare la posizione. Questo indica che l'alligatore è sazio.

L'indicatore lampeggerà falsi positivi quando le tre linee si incrociano ripetutamente a causa di condizioni di mercato instabili. Secondo Williams, l'alligatore sta dormendo in questo momento. Rimani in disparte fino a quando non si risveglia. Questo espone un significativo svantaggio dell'indicatore perché molti segnali di risveglio all'interno di grandi intervalli falliranno, innescando le fruste.

Facebook, Inc. (FB) ha un segnale di risveglio degli alligatori vicino alla parte inferiore sinistra del grafico, quindi inizia un forte trend rialzista che mostra un alligatore che mangia con la bocca aperta . In aumento, il prezzo scende alla Jawline, ma gli indicatori non si incrociano. La tendenza rimane su. Un segnale di vendita con alligatore arriva quando le labbra si incrociano sotto i denti e le mascelle e le linee si intrecciano mentre il prezzo si sposta lateralmente.

L'alligatore dorme per un po 'di tempo prima che un nuovo segnale di risveglio si spenga e la tendenza rialzista inizia con un altro mangiare con una fase a bocca aperta . Il prezzo continua a salire ma in modo debole. Poi c'è una svendita e la bocca si apre al ribasso, segnalando una tendenza al ribasso. Le linee si incrociano di nuovo, segnalando che l'alligatore è sazio. Fino a quando la bocca si riapre, resta in disparte.

L'indicatore a coccodrillo può essere utilizzato su qualsiasi mercato o periodo di tempo. Il prossimo è un esempio della coppia di valute EUR / USD.

Nella parte inferiore sinistra del grafico, l'Alligatore si apre e un trend rialzista rimane in posizione per qualche tempo. Le linee quindi si incrociano e si sviluppano due piccole tendenze al ribasso. Questo è seguito da un segnale di acquisto al rialzo, che si traduce in una breve tendenza al rialzo. Mentre il prezzo si abbassa, l'Alligatore è sazio e quindi si riapre per un grande trend rialzista. Questo è seguito da un lungo periodo laterale, in cui le linee dell'indicatore si incrociano avanti e indietro. Questa è una fase di sonno e la maggior parte dei commercianti è meglio stare alla larga. All'estrema destra del grafico, l'Alligatore sta riaprendo la bocca o si sta risvegliando, segnalando una tendenza al ribasso.

La linea di fondo

L'indicatore di alligatore di Bill Williams fornisce un utile strumento visivo per il riconoscimento delle tendenze e i tempi di entrata degli scambi, ma ha un'utilità limitata durante periodi instabili e senza tendenza. Gli operatori del mercato possono confermare i segnali di acquisto o vendita con una divergenza di convergenza media mobile (MACD) o un altro indicatore di identificazione del trend. (Per ulteriori informazioni, consultare: MACD: A Primer .)