Qual è il rischio di svantaggio? Il rischio al ribasso è una stima del potenziale di un titolo di subire un calo di valore se le condizioni del mercato cambiano o l'entità della perdita che potrebbe essere sostenuta a seguito del calo. A seconda della misura utilizzata, il rischio al ribasso spiega uno scenario peggiore per un investimento o indica quanto l'investitore potrebbe perdere. L
Uno dei modi più comuni per stimare il rischio è l'uso di una simulazione Monte Carlo (MCS). Ad esempio, per calcolare il valore a rischio (VaR) di un portafoglio, possiamo eseguire una simulazione Monte Carlo che tenta di prevedere la perdita peggiore probabile per un portafoglio dato un intervallo di confidenza su un orizzonte temporale specificato (dobbiamo sempre specificare due condizioni per VaR: fiducia e orizzonte).
Il modello di valutazione delle attività in conto capitale (CAPM) e la linea del mercato dei titoli (SML) sono utilizzati per valutare i rendimenti attesi dei titoli dati i livelli di rischio. I concetti furono introdotti all'inizio degli anni '60 e si basarono su precedenti lavori sulla diversificazione e sulla moderna teoria del portafoglio.
Il metodo parametrico, noto anche come metodo varianza-covarianza, è una tecnica di gestione del rischio per il calcolo del valore a rischio (VaR) di un portafoglio di attività. Il valore a rischio è una tecnica di gestione del rischio statistico che misura la perdita massima che un portafoglio di investimento rischia di affrontare entro un determinato periodo di tempo con un certo grado di fiducia. I
Che cos'è l'esposizione alle transazioni? L'esposizione alle transazioni (o esposizione alla traduzione) è il livello di incertezza delle imprese coinvolte nel commercio internazionale. In particolare, è il rischio che i tassi di cambio fluttuino dopo che un'impresa ha già assunto un obbligo finanziario. Un
L'atto di "unlevering" beta comporta l'estrazione dell'impatto delle obbligazioni di debito di una società prima di valutare il rischio di un investimento rispetto al mercato. La beta senza unleve è considerata utile perché aiuta a mostrare il rischio patrimoniale di un'impresa rispetto al mercato complessivo. P
Che cos'è l'esposizione finanziaria? L'esposizione finanziaria è l'importo che un investitore potrebbe perdere in un investimento in caso di fallimento dell'investimento. Ad esempio, l'esposizione finanziaria all'acquisto di un'automobile sarebbe l'importo dell'investimento iniziale meno la parte assicurata.
In alcuni casi, le società di intermediazione forniscono un tasso di rendimento atteso sul mercato basato sulla composizione del portafoglio di un investitore, sulla tolleranza al rischio e sullo stile di investimento. A seconda dei fattori considerati nel calcolo, le singole stime del tasso di rendimento atteso sul mercato possono variare notevolmente.
Che cos'è il compromesso rischio-rendimento? Il compromesso rischio-rendimento afferma che il rendimento potenziale aumenta con un aumento del rischio. Utilizzando questo principio, gli individui associano bassi livelli di incertezza a bassi rendimenti potenziali e alti livelli di incertezza o rischio con alti rendimenti potenziali.
L'investimento in qualsiasi attività comporta rischi che possono essere minimizzati utilizzando strumenti finanziari per determinare i rendimenti attesi. Il modello di capital asset pricing (CAPM) è uno di questi strumenti. Questo modello calcola il tasso di rendimento richiesto per un'attività utilizzando il rendimento atteso sia sul mercato sia un'attività priva di rischio, nonché la correlazione o la sensibilità dell'attività con il mercato. Alcun
La gestione del rischio è un processo cruciale utilizzato per prendere decisioni di investimento. Il processo prevede l'identificazione e l'analisi dell'entità del rischio coinvolto in un investimento e l'accettazione di tale rischio o la sua mitigazione. Alcune misure comuni di rischio includono deviazione standard, beta, valore a rischio (VaR) e valore condizionale a rischio (CVaR).
La distribuzione normale è la distribuzione di probabilità che traccia tutti i suoi valori in modo simmetrico con la maggior parte dei risultati situati intorno alla media della probabilità. Distribuzione normale (curva a campana) Gli insiemi di dati (come l'altezza di 100 umani, i voti ottenuti da 45 alunni in una classe, ecc.)
Spesso un broker deve prendere una decisione immediata per acquistare, vendere o detenere azioni. Non c'è tempo per consultare gli analisti di borsa, la gestione delle interviste o leggere lunghi rapporti di ricerca. Ma una rapida occhiata ad alcune informazioni chiave può portare a una buona decisione presa sotto pressione.
Nella contabilità finanziaria e gestionale, il rischio intrinseco è definito come la possibilità di informazioni errate o fuorvianti negli estratti conto risultanti da qualcosa di diverso dal fallimento dei controlli. Gli incidenti di rischio intrinseco sono più comuni laddove i contabili debbano utilizzare una quantità di giudizio e approssimazione maggiore del normale o siano coinvolti strumenti finanziari complessi. È s
Gestione delle attività / responsabilità Sebbene si sia evoluto per riflettere le mutevoli circostanze dell'economia e dei mercati, nella sua forma più semplice, la gestione delle attività / passività comporta la gestione delle attività e degli afflussi di cassa per soddisfare le obbligazioni. È un
La volatilità è tornata, sollevandone la testa maniacale come una folle jack-o-lantern a fine ottobre. È in anticipo di alcune settimane, ma è qui ed è arrabbiato. Lo vediamo nel VIX (indice di volatilità), che è salito a un massimo di quattro mesi lunedì prima di stabilizzarsi nel tardo pomeriggio. Lo ved
Che cosa significa accantonamento per perdite di credito? L'accantonamento per perdite su crediti (PCL) è una stima delle perdite potenziali che un'azienda potrebbe subire a causa del rischio di credito. L'accantonamento per perdite su crediti è trattato come una spesa nel bilancio della società. S
Con i prezzi delle azioni già sottoposti a forti pressioni e in calo a livello globale, uno o più rischi crescenti potrebbero intensificare il downdraft. Tra questi vi sono la riduzione dei margini di profitto, gli aumenti dei tassi di interesse, l'elevato debito societario, un mercato illiquido delle obbligazioni societarie e la crescente volatilità dei tassi di interesse, secondo un rapporto del colosso bancario multinazionale HSBC, con sede a Londra, come riassunto da Business Insider. I
Che cos'è il rischio sistematico? Il rischio sistematico si riferisce al rischio inerente all'intero mercato o segmento di mercato. Il rischio sistematico, noto anche come "rischio non diversificabile", "volatilità" o "rischio di mercato", influisce sul mercato globale, non solo su un determinato titolo o settore.
Che cos'è il rischio di giurisdizione? Il rischio di giurisdizione si riferisce al rischio che si presenta quando si opera in una giurisdizione straniera. Questo rischio può sorgere semplicemente facendo affari o prestando denaro in un altro paese. In tempi recenti, il rischio di giurisdizione si è concentrato sempre più su banche e istituzioni finanziarie che sono esposte alla volatilità che alcuni dei paesi in cui operano possono essere aree ad alto rischio per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Key