Bias di selezione del campione

Che cos'è il bias di selezione del campione?

Il bias di selezione del campione è un tipo di bias causato dalla scelta di dati non casuali per l'analisi statistica. La distorsione esiste a causa di un difetto nel processo di selezione del campione, in cui un sottoinsieme dei dati viene sistematicamente escluso a causa di un attributo particolare. L'esclusione del sottoinsieme può influenzare il significato statistico del test o produrre risultati distorti.

RIPARTIZIONE Bias di selezione del campione

Il bias di sopravvivenza è un tipo comune di bias di selezione del campione. Ad esempio, quando si esegue il backtesting di una strategia di investimento su un ampio gruppo di azioni, può essere conveniente cercare titoli che contengono dati per l'intero periodo di campionamento. Se avessimo testato la strategia in base a dati sulle scorte per 15 anni, potremmo essere inclini a cercare scorte con informazioni complete per l'intero periodo di 15 anni. Tuttavia, l'eliminazione di un titolo che ha interrotto la negoziazione o che ha lasciato il mercato a breve, introdurrebbe un pregiudizio nel nostro campione di dati. Dato che includiamo solo titoli che sono durati per il periodo di 15 anni, i nostri risultati finali sarebbero imperfetti, in quanto questi hanno funzionato abbastanza bene per sopravvivere sul mercato.

Gli indici di performance degli hedge fund sono un esempio di orientamento alla selezione del campione soggetto a orientamento alla sopravvivenza. Poiché gli hedge funds che non sopravvivono smettono di segnalare la propria performance agli aggregatori di indici, gli indici risultanti sono naturalmente inclini ai fondi e alle strategie che rimangono, quindi "sopravvivono". Questo può essere un problema anche con il popolare servizio di segnalazione di fondi comuni.

Gli analisti possono adattarsi per tenere conto di questi pregiudizi, ma possono introdurre nel processo pregiudizi di notizie.

Confronta i conti di investimento Nome del fornitore Descrizione Descrizione dell'inserzionista × Le offerte che compaiono in questa tabella provengono da società di persone da cui Investopedia riceve un compenso.

Termini correlati

Definizione di distorsione da sopravvivenza La distorsione da sopravvivenza è la tendenza a vedere la performance del fondo dei fondi esistenti sul mercato come un campione rappresentativo completo. altro Esempio Un campione è una versione più piccola e gestibile di un gruppo più grande. I campioni vengono utilizzati nei test statistici quando le dimensioni della popolazione sono troppo grandi. altro Come funzionano gli errori di campionamento Un errore di campionamento è un errore statistico che si verifica quando un analista non seleziona un campione che rappresenta l'intera popolazione di dati e i risultati trovati nel campione non rappresentano i risultati che sarebbero ottenuti dall'intera popolazione. altro Leggere nel campionamento casuale stratificato Il campionamento casuale stratificato è un metodo di campionamento che prevede la divisione di una popolazione in gruppi più piccoli noti come strati. più Alpha Alpha (α), utilizzato in finanza come misura della performance, è l'eccesso di rendimento di un investimento rispetto al rendimento di un indice di riferimento. altro Bias di cronologia istantanea Un bias di cronologia istantanea è un problema di accuratezza del reporting creato dal fatto che i gestori di hedge fund possono talvolta riempire i dati storici quando si aggiungono le prestazioni del proprio fondo a un database. più collegamenti dei partner